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Discussione: Vega in/out su twitter

  1. #1

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    Vega in/out su twitter

    Carissimi,

    ho iniziato in paper la strategia di vega su twitter.

    Ho utilizzato la scadenza più vicina ai due anni (gennaio 2018) e gli strike intorno allo +/- 0,20.

    Quindi, vendo put 10,00 - vendo call 32,00 - il sottostante si trova intorno ai 15,00 $.

    Ma mi viene un dubbio! Come mai la strategia è così sbilanciata sul lato PUT? Potete aiutarmi a capire?

    Grazie
    Gaspare
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  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da gaspare Visualizza Messaggio
    Carissimi,

    ho iniziato in paper la strategia di vega su twitter.

    Ho utilizzato la scadenza più vicina ai due anni (gennaio 2018) e gli strike intorno allo +/- 0,20.

    Quindi, vendo put 10,00 - vendo call 32,00 - il sottostante si trova intorno ai 15,00 $.

    Ma mi viene un dubbio! Come mai la strategia è così sbilanciata sul lato PUT? Potete aiutarmi a capire?

    Grazie
    Gaspare
    Leggi qui il post 16
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano,
    grazie sempre per la tua cortesia.

    Mi rimane, tuttavia un dubbio.
    Seguendo il filo del ragionamento che mi hai indicato:
    1) Differenza tra Media Bid/Ask Call ATM (3,95) - Media Bid/Ask Put ATM (4,275) = -0,325
    2) Valore del sottostante (14,93) - 0,325 = Valore ATM sulla scadenza 01/2018 = 14,605
    Il valore ATM a scadenza dovrebbe essere 14,605.

    La domanda è: non dovrebbero essere gli strike 15,00 ad avere un delta intorno allo 0,50? Perché la chain, invece, mi segnala come delta intorno allo +/- 0,50 gli strike 20,00?

    C'è un errore di calcolo nel programma o sono Io ad essere totalmente fuori...?

    Sempre grazie
    Gaspare
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