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Risultati da 11 a 14 di 14
  1. #11

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Sì così andrebbe bene.

    Sebbene sembri che debba avere una vola minore sulle comperate e maggiore sulle vendute, cioè il contrario di quello che abbiamo sino a qui scritto, questo non ci darebbe nessun segnale che la vola poi scenda sulla scadenza lunga.
    Perchè quello che a noi interessa è che scenda la vola sulla lunga e sopperisca al theta e vega della corta
    .

    Non ci interessa che sia alta o bassa basta che scenda e, in genere, la configurazione che più identifica una discesa della vola della scadenza lunga e proprio quando la vola della corta è superiore. Basterebbe anche meno di così, un paio di punti di differenza sono sufficienti.
    Grazie 1000

  2. #12

    Data Registrazione
    May 2011
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Sì così andrebbe bene.

    Sebbene sembri che debba avere una vola minore sulle comperate e maggiore sulle vendute, cioè il contrario di quello che abbiamo sino a qui scritto, questo non ci darebbe nessun segnale che la vola poi scenda sulla scadenza lunga.
    Perchè quello che a noi interessa è che scenda la vola sulla lunga e sopperisca al theta e vega della corta
    .

    Non ci interessa che sia alta o bassa basta che scenda e, in genere, la configurazione che più identifica una discesa della vola della scadenza lunga e proprio quando la vola della corta è superiore. Basterebbe anche meno di così, un paio di punti di differenza sono sufficienti.
    Chiarissimo ... Grazie

    Un solo dubbio, considerato che il profitto ci viene dal calo della volatilità, nel post di sotto dove scrivi "se si fosse alzata la volatilità...", volevi forse dire "se si fosse abbassata ..."?

    Oppure, mi sfugge ancora qualcosa?

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    In pratica in meno di un'ora si è potuta aprire e chiudere una strategia sul Dax che ha degli spread molto ampi sulle opzioni in scadenza.
    C'è stato il tempo di eseguire gli ordini trattando con il Market Maker e quindi di sfruttare tutta la parte strategica senza lasciare nulla sul campo.

    La regola è stata di impostare (lo potete vedere dallagriglia sopra il grafico) una strategia che avesse un valore di Theta inferiore al vega consapevoli che:

    se si fosse alzata la volatilità, così come previsto, la linea rossa dell'at now si sarebbe alzata abbassando di molto il valore del delta1%. In pratica si metteva da sola neutrale verso il movimento.

    In questo modo, senza delta tra i piedi, il gioco rimaneva in mano al theta e al vega.

    La questione è che l theta ha quel valore orario..dato che mancavano poche ore, mentre il Vega lo esprime per 1 punto. E di punti ne ha fatti 2,44


    Tutto qui!
    Considerato che si tratta di una strategia di vola, ha senso utilizzare il plugin VEGA IN/OUT 1 minuto per trovare il momento più adatto per entrare a mercato?
    Esempio, quando incrocia verso il basso il livello +2 entro mercato.

    Sempre grazie

    Gaspare

  3. #13
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da gaspare Visualizza Messaggio
    Chiarissimo ... Grazie

    Un solo dubbio, considerato che il profitto ci viene dal calo della volatilità, nel post di sotto dove scrivi "se si fosse alzata la volatilità...", volevi forse dire "se si fosse abbassata ..."?

    Oppure, mi sfugge ancora qualcosa?



    Considerato che si tratta di una strategia di vola, ha senso utilizzare il plugin VEGA IN/OUT 1 minuto per trovare il momento più adatto per entrare a mercato?
    Esempio, quando incrocia verso il basso il livello +2 entro mercato.

    Sempre grazie

    Gaspare
    Alzata sulla prima scadenza.
    Sì ha molto senso usare il vega in out!
    Grazie a te!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #14

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Alzata sulla prima scadenza.
    Sì ha molto senso usare il vega in out!
    Grazie a te!
    Grazie
    Buona domenica

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