Buongiorno,

vorrei condividere quanto visto questo pomeriggio osservando in tempo reale la volatilità implicita sul DAX in procinto di mettere a mercato una strategia.

Il DAX in 3-4 minuti ha perso 60 punti circa passando da 10150 a 10090.
La cosa sconcertante è che la volatilità delle PUT (sul grafico una PUT appena OTM) è crollata e al contempo quella delle CALL è salita (CALL appena ITM) fino a superare la VI della PUT.

Come dire......sarebbe dovuto essere esattamente il contrario.....a meno che......alla stessa velocità con la quale è avvenuta la discesa si è dopo risaliti (a 10130), livello al quale siamo rimasti nel momento in cui sto scrivendo.

Credo quindi di aver avuto l'evidenza che al momento della discesa i MM sapevano già che il movimento sarebbe stato tutto riassorbito.
Davvero interessante, sempre che sia corretta la mia interpretazione.


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