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  1. #11

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    Settlement in automatico?

    A me il settlement dell'Eurostoxx, dal sito dell'Eurex, risulta leggermente diverso:

    Release date: 21 Oct 2016
    FINAL SETTLEMENT PRICE OESX OCT16: 3078.06

    anche se questo non influisce sul senso della discussione.

    Però, visto che il valore di settlement è spesso fonte di dubbio (vedi vari post sul forum), mi chiedevo se non si potrebbe farlo mettere in automatico dal programma, anzichè inserirlo manualmente nella finestrina per ogni opzione (il che in ogni caso è piuttosto macchinoso). O magari questa possibilità c'è già e non me ne sono accorto?
    Grazie

  2. #12

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    Citazione Originariamente Scritto da Savius Visualizza Messaggio
    A me il settlement dell'Eurostoxx, dal sito dell'Eurex, risulta leggermente diverso:

    Release date: 21 Oct 2016
    FINAL SETTLEMENT PRICE OESX OCT16: 3078.06

    anche se questo non influisce sul senso della discussione.

    Però, visto che il valore di settlement è spesso fonte di dubbio (vedi vari post sul forum), mi chiedevo se non si potrebbe farlo mettere in automatico dal programma, anzichè inserirlo manualmente nella finestrina per ogni opzione (il che in ogni caso è piuttosto macchinoso). O magari questa possibilità c'è già e non me ne sono accorto?
    Grazie
    non so che dire, io l'ho rilevato dal sito eurexchange.com, cmq hai ragione tu non cambia il senso della discussione

  3. #13

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    Citazione Originariamente Scritto da gandalf Visualizza Messaggio
    non so che dire, io l'ho rilevato dal sito eurexchange.com, cmq hai ragione tu non cambia il senso della discussione
    notavo inoltre che sullo stesso sito il settlement della c3075 è proprio 8.4, mentre il last price è 3.06 (e questo darebbe ragione a Savius per quanto riguarda il settlemet dell'indice)

    probabilmente il settlement della option è il risultato dell'asta che avviene tra le 11:50 e le 12:00, e non semplicemente la differenza tra il last price e lo strike (ovviamente per le itm)
    Ultima modifica di gandalf; 21-10-16 alle 19:50

  4. #14
    L'avatar di Apocalips
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    e lo si puo anche automatizzare inserendo in un grafico tick by tick una media mobile semplice di periodo N (N= n° scambi dalle 11:50 alle 12:00) e guardandone il valore alle 12:00 esatte

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    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 21-10-16 alle 23:39
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  5. #15
    L'avatar di Denis Moretto
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    Citazione Originariamente Scritto da gandalf Visualizza Messaggio
    notavo inoltre che sullo stesso sito il settlement della c3075 è proprio 8.4, mentre il last price è 3.06 (e questo darebbe ragione a Savius per quanto riguarda il settlemet dell'indice)

    probabilmente il settlement della option è il risultato dell'asta che avviene tra le 11:50 e le 12:00, e non semplicemente la differenza tra il last price e lo strike (ovviamente per le itm)
    Ciao,
    puoi inserire qui sul forum solo un formato immagine o PDF e non power point.

    Comunque non è un problema, ho capito cosa ti trae in inganno.

    Allora le opzioni sullo stoxx scadono alle 12.
    Quindi tu dall'apertura delle ore 9 sino alle 11.59 le puoi tardare sul book.
    Alle 12 le opzioni scadono a valore 0, in quanto poi la regolazione è di tipo monetaria e quindi quello che si devono prendere in considerazione sono lo strike della tua opzione ed il prezzo del Settlement del sottostante.

    Quindi (prendendo la tua opzione c 3075 che hai acquistato) nel tuo caso l'opzione è scaduta ITM ed il calcolo da fare è questo: 3078,06 (settlement) - 3075 (strike) = 3,06 X 10 (point valute) = 30,06.

    Poi da questo importo devi sottrarre il prezzo che hai pagato per acquistarla è così vedi quanto hai guadagnato o perso da questa opzione.

    Il cash settlement di 8,04 che tu indichi è quello della chiusura di giovedì sera, poi durante la mattinata di ieri mattina (venerdì) è stata scambiata a 3,06.

    Scusami se sono stato un po' lungo ma ho preferito spiegarti bene i passaggi.

  6. #16
    L'avatar di Denis Moretto
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    Citazione Originariamente Scritto da Savius Visualizza Messaggio
    Però, visto che il valore di settlement è spesso fonte di dubbio (vedi vari post sul forum), mi chiedevo se non si potrebbe farlo mettere in automatico dal programma, anzichè inserirlo manualmente nella finestrina per ogni opzione (il che in ogni caso è piuttosto macchinoso). O magari questa possibilità c'è già e non me ne sono accorto?
    Grazie
    Ciao,
    siccome dobbiamo effettuare una modifica richiesta da CIVVIC sulla funzione di Settlement prendiamo in considerazione anche quanto da te richiesto

  7. #17

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
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    e lo si puo anche automatizzare inserendo in un grafico tick by tick una media mobile semplice di periodo N (N= n° scambi dalle 11:50 alle 12:00) e guardandone il valore alle 12:00 esatte

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    Apo
    Sei sempre il più forte Apo!
    Denis, decidete voi come fare la modifica, quale sia il metodo più utile!
    Ultima modifica di civvic; 22-10-16 alle 15:11
    Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

  8. #18

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    e lo si puo anche automatizzare inserendo in un grafico tick by tick una media mobile semplice di periodo N (N= n° scambi dalle 11:50 alle 12:00) e guardandone il valore alle 12:00 esatte

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    Apo
    grazie apo, sei di una gentilezza squisita, è proprio l'informazione che mi mancava, perchè pensavo che il prezzo di regolamento fosse il last price

  9. #19

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    Citazione Originariamente Scritto da Denis Moretto Visualizza Messaggio
    Ciao,
    puoi inserire qui sul forum solo un formato immagine o PDF e non power point.

    Comunque non è un problema, ho capito cosa ti trae in inganno.

    Allora le opzioni sullo stoxx scadono alle 12.
    Quindi tu dall'apertura delle ore 9 sino alle 11.59 le puoi tardare sul book.
    Alle 12 le opzioni scadono a valore 0, in quanto poi la regolazione è di tipo monetaria e quindi quello che si devono prendere in considerazione sono lo strike della tua opzione ed il prezzo del Settlement del sottostante.

    Quindi (prendendo la tua opzione c 3075 che hai acquistato) nel tuo caso l'opzione è scaduta ITM ed il calcolo da fare è questo: 3078,06 (settlement) - 3075 (strike) = 3,06 X 10 (point valute) = 30,06.

    Poi da questo importo devi sottrarre il prezzo che hai pagato per acquistarla è così vedi quanto hai guadagnato o perso da questa opzione.

    Il cash settlement di 8,04 che tu indichi è quello della chiusura di giovedì sera, poi durante la mattinata di ieri mattina (venerdì) è stata scambiata a 3,06.

    Scusami se sono stato un po' lungo ma ho preferito spiegarti bene i passaggi.
    grazie Denis ora è tutto chiaro.

    Il problema è nato in quanto webank aveva in prima battuta valorizzato le ITM sul settlement del giorno precedente, e questo mi ha tratto in inganno, ma ora vedo che il saldo è valorizzato correttamente sul settlement calcolato come evidenziato da Apocalips.

    Colgo cmq l'occasione per ringraziare tutti per la grande disponibilità e squisita gentilezza .......... taccio sulla professionalità in quanto sottointesa.
    Ultima modifica di gandalf; 22-10-16 alle 19:58

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