Risultati da 1 a 7 di 7
  1. #1

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    Talking errore di utilizzo Vega in/out

    Ciao a tutti

    chiedo lumi riguardo alla mia prima strategia di VEGA IN/OUT aperta il 2/5 su ENEL.

    Il segnale di ingresso è stato fornito attraverso il TF a 4h come da figura.

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ID: 19980

    ho venduto una CALL e una PUT a delta circa |0,2| su scadenza 2 anni

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ID: 19981

    ora il VEGA IN/OUT mi da l'indicazione di chiudere le posizioni

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ID: 19982

    ma la situazione è la seguente:

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ID: 19983

    con una perdita oltretutto dovuta al vega.



    Dove ho sbagliato ?

    grazie mille

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da firaman71 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti

    chiedo lumi riguardo alla mia prima strategia di VEGA IN/OUT aperta il 2/5 su ENEL.

    Dove ho sbagliato ?

    grazie mille

    NON ti dice di chiudere!
    La chiusura avviene all'incrocio dal basso verso l'alto ...e adesso sta scendendo.

    A parte questo però non si vede che opzioni hai usato, quale era la loro volatilità, quale è quella attuale..
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da firaman71 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti

    chiedo lumi riguardo alla mia prima strategia di VEGA IN/OUT aperta il 2/5 su ENEL.

    Il segnale di ingresso è stato fornito attraverso il TF a 4h come da figura.


    ho venduto una CALL e una PUT a delta circa |0,2| su scadenza 2 anni


    ora il VEGA IN/OUT mi da l'indicazione di chiudere le posizioni


    ma la situazione è la seguente:


    con una perdita oltretutto dovuta al vega.



    Dove ho sbagliato ?

    grazie mille
    Ciao caro,
    ci sono alcune considerazioni da fare al di la di come andrà a finire la strategia.
    1. Lo spread: vedo che sulla tua scadenza c'è uno spread di più del 50% sia lato put che call, ed in valore assoluto è maggiore del valore del vega presente nell'opzione. Ad esempio ora la call 5.2 incassi 32 € e lo spread è di 16 €, il vega dell'opzione è sicuramente inferiore a 16€.
    2. Di put hai venduto un premio (presumo dai prezzi attuali) circa 4 volte quello di call, troppa differenza tra i due.

    Ciao Ciao

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    ci sono alcune considerazioni da fare al di la di come andrà a finire la strategia.
    1. Lo spread: vedo che sulla tua scadenza c'è uno spread di più del 50% sia lato put che call, ed in valore assoluto è maggiore del valore del vega presente nell'opzione. Ad esempio ora la call 5.2 incassi 32 € e lo spread è di 16 €, il vega dell'opzione è sicuramente inferiore a 16€.
    2. Di put hai venduto un premio (presumo dai prezzi attuali) circa 4 volte quello di call, troppa differenza tra i due.

    Ciao Ciao

    Ciao Andrea/Tiziano

    grazie per la risposta. Le considerazioni che fate sono più che ragionevoli....nella fretta di utilizzare il Vegainout ho spento il cervello ed ho applicato solo le facili regolette che avevo sentito a Milano durante la presentazione di Iceberg. Spero almeno che il mio errore possa essere di aiuto agli altri .

    grazie e ciao

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da firaman71 Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea/Tiziano

    grazie per la risposta. Le considerazioni che fate sono più che ragionevoli....nella fretta di utilizzare il Vegainout ho spento il cervello ed ho applicato solo le facili regolette che avevo sentito a Milano durante la presentazione di Iceberg. Spero almeno che il mio errore possa essere di aiuto agli altri .

    grazie e ciao

    In sintesi se ne ricava che è meglio usare opzioni su indici, perché per quelle su azioni (specialmente su scadenze lontane) gli spread sono molto più larghi, giusto?
    E che non abbiano valori troppo sbilanciati.

    Segnato.

    Alberto

  6. #6

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    Vega In / Out

    Utilizzo questo post perchè anch'io sto cominciando a guardare Vega in Vega out e avrei qualche domanda per lo staff

    1. Vedo che il TF può scendere fino a 1 minuto, ha senso considerare TF tanto bassi, o è meglio mantenersi su Daily o 4H (non vendo tasti...)?
    2.Per quei sottostanti dove le opzioni chiudono prima del future (Stoxx, Dax, Bund) i TF inferiori al Daily si aggiornano dopo le 17,30 o si fermano con le opzioni?
    3. Oltre alla strategia presentata a Milano, è corretto dire che sul segnale Verde mi aspetto vola in aumento e sottostante in discesa e quindi posso comprare una put, mentre sul segnale Rosso mi aspetto vola in discesa e sottostante in salita e quindi posso vendere un put spread?
    4. E' meglio rimanere su sottostanti con opzioni liquide, oppure posso utilizzare i segnali anche per operazioni sul sottostante: segnale Verde, vendo il sottostante, segnale Rosso compro il sottostante?
    5.La fine dell'operazione è quando si raggiunge la linea opposta oppure utilizzo normali considerazioni di Money Management e posso chiuderla molto prima?

    grazie per il momento

    Alessandro

  7. #7
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da quentin Visualizza Messaggio
    Utilizzo questo post perchè anch'io sto cominciando a guardare Vega in Vega out e avrei qualche domanda per lo staff

    1. Vedo che il TF può scendere fino a 1 minuto, ha senso considerare TF tanto bassi, o è meglio mantenersi su Daily o 4H (non vendo tasti...)?
    I time frame sotto le 4 ore servono per avere delle misurazioni nel momento di entrata o di uscita dalla strategia.
    es: entrare sul daily con anche il time frame ora o inferiore concordi è certamente meglio.

    2.Per quei sottostanti dove le opzioni chiudono prima del future (Stoxx, Dax, Bund) i TF inferiori al Daily si aggiornano dopo le 17,30 o si fermano con le opzioni?
    Iceberg tiene conto degli orari impostati. La prima voce che si legge è "in session" se è no, iceberg smette di ricevere dati. Se si ha una strategia in hedging e quindi si vuole continuare oltre la negoziazione delle opzioni allora si setta un orario diverso e Iceberg andrà avanti con dati teorici delle opzioni e quindi anche del vega.

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ID: 19989

    3. Oltre alla strategia presentata a Milano, è corretto dire che sul segnale Verde mi aspetto vola in aumento e sottostante in discesa e quindi posso comprare una put, mentre sul segnale Rosso mi aspetto vola in discesa e sottostante in salita e quindi posso vendere un put spread?
    Le strategie di Vega non tengono mai conto della direzione del sottostante ed infatti debbono essere costruite e mantenute a delta (circa) zero.


    4. E' meglio rimanere su sottostanti con opzioni liquide, oppure posso utilizzare i segnali anche per operazioni sul sottostante: segnale Verde, vendo il sottostante, segnale Rosso compro il sottostante?
    5.La fine dell'operazione è quando si raggiunge la linea opposta oppure utilizzo normali considerazioni di Money Management e posso chiuderla molto prima?
    Come al punto precedente è solo di Vega.
    Per utilizzare direzioni e trend è stato ideato l'Overspread, oppure il sistema BoBao presente in beeTrader

    grazie per il momento
    Alessandro
    Grazie a te!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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