Pagina 4 di 4 Prima ... 234
Risultati da 31 a 35 di 35
  1. #31

    Data Registrazione
    Jan 2011
    Località
    Ubiquo
    Messaggi
    364
    Andrea

    Nella strategia allegata l'expected profit è > del max profit.

    Inoltre ho un theta di 54€ ...avendo un net profit di 900€ , un max profit di 1513 e 24 giorni a scadenza ..

    Mi perdo qualcosa oppure sono due anomalie ?
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Schermata 2016-06-21 alle 10.24.58.jpg‎
Visite: 14
Dimensione: 233.8 KB
ID: 20198  

    Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison

  2. #32
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,994
    Citazione Originariamente Scritto da papacharlie Visualizza Messaggio
    Andrea

    Nella strategia allegata l'expected profit è > del max profit.

    Inoltre ho un theta di 54€ ...avendo un net profit di 900€ , un max profit di 1513 e 24 giorni a scadenza ..

    Mi perdo qualcosa oppure sono due anomalie ?
    Ciao caro,
    sull'Expected Profit ci può essere un bug, nel senso che è calcolato sulla simulazione montecarlo il giorno di scadenza, ma comunque non deve superare il max profit. Lo verifichiamo.
    Il theta mi sembra coerente, essendo opzioni deep otm o itm il time value delle opzioni ha già dato gran parte del suo valore, se sulla chain usi il layout money management puoi verificare tu stesso i time value delle opzioni che corrispondono al premio che ancora devi incassare.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Cattura.PNG
Visite: 10
Dimensione: 123.5 KB
ID: 20199

    Ciao Ciao

  3. #33

    Data Registrazione
    Jan 2011
    Località
    Ubiquo
    Messaggi
    364
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    sull'Expected Profit ci può essere un bug, nel senso che è calcolato sulla simulazione montecarlo il giorno di scadenza, ma comunque non deve superare il max profit. Lo verifichiamo.
    Il theta mi sembra coerente, essendo opzioni deep otm o itm il time value delle opzioni ha già dato gran parte del suo valore, se sulla chain usi il layout money management puoi verificare tu stesso i time value delle opzioni che corrispondono al premio che ancora devi incassare.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Cattura.PNG
Visite: 10
Dimensione: 123.5 KB
ID: 20199

    Ciao Ciao
    Ciao Andrea

    Eh ho guardato , ma appunto 54€ di theta positivo mi sembrano veramente tanti

    - 3 put 2575 con 179 di time value 179*3 = 537 +
    - 1 call 2800 con 482 di time value 482*1 = 482 -
    +1 call 2775 con 428 di time value 428*1 = 428 =
    --------
    ancora da incassare 591 € / 24 giorni = 24,62

    Si lo so che il theta non è ciò che rimane diviso i giorni, visto che il degrado del time value non è lineare , almeno nelle OTM , ma a maggior ragione 54 € mi sembrano tanti…. a mio avviso Il theta di oggi dovrebbe avere quindi un valore inferiore al valore medio di 24€…

    Di sicuro però mi sbaglio io visto che le deep OTM vanno a zero o quasi ben prima della scadenza..
    Ultima modifica di papacharlie; 21-06-16 alle 14:01

    Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison

  4. #34
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,994
    Citazione Originariamente Scritto da papacharlie Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea

    Eh ho guardato , ma appunto 54€ di theta positivo mi sembrano veramente tanti

    - 3 put 2575 con 179 di time value 179*3 = 537 +
    - 1 call 2800 con 482 di time value 482*1 = 482 -
    +1 call 2775 con 428 di time value 428*1 = 428 =
    --------
    ancora da incassare 591 € / 24 giorni = 24,62

    Si lo so che il theta non è ciò che rimane diviso i giorni, visto che il degrado del time value non è lineare , almeno nelle OTM , ma a maggior ragione 54 € mi sembrano tanti…. a mio avviso Il theta di oggi dovrebbe avere quindi un valore inferiore al valore medio di 24€…

    Di sicuro però mi sbaglio io visto che le deep OTM vanno a zero o quasi ben prima della scadenza..
    Ciao caro,
    si, può sembrare che sia un valore alto, ma per fortuna i numeri non sono sensazioni e quindi:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 01.PNG
Visite: 7
Dimensione: 43.6 KB
ID: 20200

    il theta della strategia è pari alla somma dei portfolio theta delle singole legs, quindi:
    20,15 + 56,44 - 19,97 = +56,62

    L'andamento del theta relativamente alla put 2575 nell'intorno del prezzo attuale del sottostante è simile a questo:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 02.png
Visite: 4
Dimensione: 115.5 KB
ID: 20202

    dove si evince che al passare del tempo il theta va a diminuire in valore assoluto (put otm).

    Quindi il theta di oggi è

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: oggi.PNG
Visite: 8
Dimensione: 85.5 KB
ID: 20203

    sarà in aumento fino al 01 luglio

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 01_07.PNG
Visite: 9
Dimensione: 95.9 KB
ID: 20204

    scenderà dal 04 luglio

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 04_07.PNG
Visite: 8
Dimensione: 84.4 KB
ID: 20205

    e ancora il 08 luglio

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 08_07.PNG
Visite: 8
Dimensione: 87.2 KB
ID: 20206

    e sempre più rapidamente man mano che ci si avvicina a scadenza

    Ciao Ciao

  5. #35

    Data Registrazione
    Jan 2011
    Località
    Ubiquo
    Messaggi
    364
    Andrea

    scusami ...non volevo farti perdere così tanto tempo....

    Ciao

    Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.