skewness + implied chart = operatività

[max2106]

Buongiorno a tutti, durante il percorso che ho intrapreso per imparare sempre di più sul bellissimo mondo delle opzioni e di cui questo sito e i suoi ideatori e maestri sono per me fonte di continua ispirazione e apprendimento mi sono imbattuto e soffermato più volte su alcuni video di Tiziano in merito alle enorme ed eccezionali potenzialità di Iceberg ( grandissimo lavoro ragazzi ) e video in questione sono: volatility come individuare il trend e implied chart, ora l'elucubrazione mentale che ne è scaturita è la seguente di cui vi chiedo conferma o meno dell'utilizzo:

io faccio l'acquisizione della intera e completa superficie di volatilità ( full ) del sottostante che vorrei tradare decido le scadenze su cui voglio lavorare ( una breve e una media solo per vedere se il valore di discostamento della superficie precedentemente scansionata e quella in real time viene confermato uguale su due scadenze diverse dando così piu forza al segnale ( es. 2 giorni e 4 giorni )) e utilizzando i valori positivi o negativi della "difference" in riferimento alla current e sampled skewness aprire una opzione put o call in base alla direzione indicata dalla variazione delle prezzature delle put o delle call fatte dal M.M. e se proprio voglio fare una prova del nove guardo anche in che momento siamo dei movimenti dell'"implied chart" che se conferma il movimento ci da forza.

Il ragionamento ( previsionale/predittivo ) è corretto? vado a sfruttare l'aumento di volatilità comprando o vendendo una put/call in un momento di volatilità bassa che incomincia a dare segnali di aumento rispetto ad un dato precedentemente acquisito e perciò portando a mio vantaggio tale volatilità, per stessa logica lo posso usare per capire quando è meglio comprare o vendere call o put per montare leg di una figura complessa o difensiva di una posizione già aperta che voglio difendere o "raddrizzare" visto che il mercato va contro.

Scusate la lunghezza del quesito e grazie mille per le risposte.

[fnet]

Il ragionamento ( previsionale/predittivo ) è corretto? vado a sfruttare l'aumento di volatilità comprando o vendendo una put/call in un momento di volatilità bassa che incomincia....

... Tiziano ha fatto due video al riguardo ... tra l'altro parliamo di aumento/diminuzione di pendenza della curva di volatilità non di aumento/diminuzione della volatilità implicita ...

fabio

[nanodino]

io per strategie da 3 mesi uso 22/57 come skew, non so se sia giusto, mi segno ogni giorno le variazioni, cosi da poter entrare in acquisto o vendita di vola.
Una cosa che ho notato oggi sul ftse la vola delle call a 22 gg è a 47 contro 23 delle put, se devo operare vendo la call piuttosto che comprare una put...o sbaglio?
una volta acquisito il dato di vola alta entro con la strategia che Tiziano ci ha insegnato sul vega in/out.
con vola bassa entro con le call diagonal backspread che mi ha insegnato tancredi.
è da poco che sto segnando i valori per cui tutti i suggerimenti sono ben accetti.

ciao
fabrizio

[max2106]

Fnet andrò a rivedermi i video ( so bene che Tiziano li ha fatti altrimenti io nn sarei mai arrivato anche solo lontanamente a pensarlo ) ma se ho ben capito in realtà il "discostamento" quota proprio aumento o diminuzione della volatilità implicità che fa il MM perciò tradabile scusa altrimenti perchè guardarla??? lui prezza un rischio o meno che l'opzione diventi ITM se io compro a vola bassa e vendo a vola implicità alta compro o vendo il suo "rischio"...ripeto se ho capito bene...aspetto conferme o no con motivazioni così imparo. ringraziandovi sempre.

[Andrea Cagalli]

Fnet andrò a rivedermi i video ( so bene che Tiziano li ha fatti altrimenti io nn sarei mai arrivato anche solo lontanamente a pensarlo ) ma se ho ben capito in realtà il "discostamento" quota proprio aumento o diminuzione della volatilità implicità che fa il MM perciò tradabile scusa altrimenti perchè guardarla??? lui prezza un rischio o meno che l'opzione diventi ITM se io compro a vola bassa e vendo a vola implicità alta compro o vendo il suo "rischio"...ripeto se ho capito bene...aspetto conferme o no con motivazioni così imparo. ringraziandovi sempre.

Ciao caro,
leggi qui il capitolo In Parole Semplici:

http://manuals.playoptions.it/Iceber...#skew_surfaces

Secondo me dovrebbe risolverti molti dubbi

Ciao Ciao

[max2106]

infatti la difference riferita alle skew ci da una info previsionale direzionale ( in fatti fa vedere come si muove dax per pari logica ) questo permette a tutti noi di seguire le indicazioni lasciando ad ognuno la preferenza di usare call o put ma io andrei ad usare opzioni con un delta basso che venga poi alzato dalla volatilità prendendo sempre ATM per sfruttare maggiormente appunto le accellerazioni delle vola che vuol dire le pendenze del discostamento arrivando a fare operazioni anche intraday...io la vedo così fra le mille possibilità di gestione di questa info. Attendo vostre considerazioni. grazie come sempre

[max2106]

Prima di tutto grazie Andrea deduco perciò alla luce anche di quello che mi hai segnalato che la mia logica era giusta infatti come dice Tiziano nel video volatility come individuare il trend parte 2 dal minuto 10.40 dice che se la diffeenza è negativa il sottostante sta scendendo e ovviamente vale l'inverso se poi lo verifichiamo come dice al minuto 3.55 del video implied chart allora possiamo provare a mettere a mercato con una certa fiducia la nostra strategia e la cosa non è da poco ma è da applausi ...sapendo poi che abbiamo il piano B se abbiamo sbagliato, ovviamente utilizzare il time dei giorni piu lungo ci può permettere di stare a mercato un po di piu ma forse è un attimo meno sensibile alle variazioni del sottostante?
grazie e buona serata...continuo a studiare