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  1. #11

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Per quanto riguarda l'operatività OverSpread, nel tuo caso specifico, dopo minuziose verifiche, non c'è nulla che non funziona, solo non si presta a ciò che vuoi fare, il problema sta nei tick che arrivano su uno strumento mentre sull'altro magari no, quindi su uno strumento viene verificata la condizione e parte l'ordine, sull'altro strumento magari al tick successivo la condizione non è più verifica e questo genera un disallineamento.
    immaginavo una cosa del genere per i disallineamenti per cui tutti i test che ho fatto sono sempre stati On Close di barra invece che tick by tick e su strumenti molto liquidi che non hanno problemi di barre mancanti.

    Se a close di barra si verifica la condizione, e se entrambi gli strumenti hanno tale barra (sono realmente scambiati), non mi aspetto alcun disallineamento, che sia barra M1 o che sia H1, quindi non ti ho capito

    E a riguardo del trade non chiuso nonostante si fosse stazionati in area z zero per due ore?

    Citazione Originariamente Scritto da BMM Visualizza Messaggio

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Nome: 2016-07-16 08_11_05-OverSpread [Interactive Brokers - TWS].png
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ID: 20331

    In 1 si shorta la coppia con gli z impostati a default +-2 con esecuzioni On Close, (...) Il problema è che in 2 ho la chiusura del trade alle 21.32 sul signal (...) visibile in figura,(...) ma dal grafico dello z-score si vede chiaramente che si passa la zona dello 0 quasi due ore prima, verso le 19.45. E' un transito ripetuto molte volte e certo non si può pensare ad uno spike non riconosciuto.
    PS idea: può mica essere che nel signal di overspread lo z score sia ancora calcolato col vecchio algoritmo ante modifica per intraday della 0.8.10.58?
    Ultima modifica di BMM; 18-07-16 alle 14:19

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