Market Maker Surface

[marcof]

Sto cercando di capire il contributo previsionale che possono dare le Superfici di Volatilità e ho provato a sintetizzare (in modo semplice);

Per le call; innalzamento lato vola ITM >OTM per il rialzo e livello vola ATM basso e per le put lato vola OTM>ITM e viceversa in caso di ribasso.

Sicuramente sarà troppo semplicistica come lettura e forse anche non corretta, non me ne vogliate, ma come andrebbero interpretate correttamente le superfici di volatilità? Se scarico il Market Maker Surface all'apertura della sezione del mattino, h 9.00, e una seconda volta all'apertura delle borse USA (h 15,30) è corretto?

Ringrazio anticipatamente della eventuale risposta e delucidazioni in merito.

Grazie

Marco

[MazzDX]

Sto cercando di capire il contributo previsionale che possono dare le Superfici di Volatilità e ho provato a sintetizzare (in modo semplice);

Per le call; innalzamento lato vola ITM >OTM per il rialzo e livello vola ATM basso e per le put lato vola OTM>ITM e viceversa in caso di ribasso.

Sicuramente sarà troppo semplicistica come lettura e forse anche non corretta, non me ne vogliate, ma come andrebbero interpretate correttamente le superfici di volatilità? Se scarico il Market Maker Surface all'apertura della sezione del mattino, h 9.00, e una seconda volta all'apertura delle borse USA (h 15,30) è corretto?

Ringrazio anticipatamente della eventuale risposta e delucidazioni in merito.

Grazie

Marco

Provo a risponderti io: allora in linea di massima il tuo ragionamento è corretto.
Io le superfici di volatilità le uso sono per avere uno scenario attendibile nel What-If e quindi la scarico dopo che il sottostante si è mosso di un 5%.
Il ragionamento previsionale che fai tu secondo me è più indicato per la sezione Skew & Surfaces (che trovi in volatilià) dove puoi mettere in realtime le curve e vedere come si modificano rispetto a quella originale.
Spero di essere stato chiaro

[marcof]

Provo a risponderti io: allora in linea di massima il tuo ragionamento è corretto.
Io le superfici di volatilità le uso sono per avere uno scenario attendibile nel What-If e quindi la scarico dopo che il sottostante si è mosso di un 5%.
Il ragionamento previsionale che fai tu secondo me è più indicato per la sezione Skew & Surfaces (che trovi in volatilià) dove puoi mettere in realtime le curve e vedere come si modificano rispetto a quella originale.
Spero di essere stato chiaro

Grazie per la risposta tutto più chiaro.