chain opzioni a lunga scadenza

[poket9]

Buongiorno STAFF,
oltre che lavorare sulle scadenze corte sto buttando l'occhio anche sulle lunghe (dicembre 2017.....ricche di vega).
Noto che i prezzi di riferimento del giorno precedente ( parlo delle call molto otm) sono distanti dal denaro/lettera di giornata dando una prima giustificazione proprio per il fatto che sono ricche di vega, ma quello che non mi torna è che anche a cali di borsa la relazione non cambia vedendo la forchetta di prezzo superiore al riferimento......Per le put otm è normale per antonomasia !!
Cosa si può aggiungere considerando che lo smile dicembre 2017 è praticamente piatto da 30000 punti fino a 16000?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno STAFF,
oltre che lavorare sulle scadenze corte sto buttando l'occhio anche sulle lunghe (dicembre 2017.....ricche di vega).
Noto che i prezzi di riferimento del giorno precedente ( parlo delle call molto otm) sono distanti dal denaro/lettera di giornata dando una prima giustificazione proprio per il fatto che sono ricche di vega, ma quello che non mi torna è che anche a cali di borsa la relazione non cambia vedendo la forchetta di prezzo superiore al riferimento......Per le put otm è normale per antonomasia !!
Cosa si può aggiungere considerando che lo smile dicembre 2017 è praticamente piatto da 30000 punti fino a 16000?
Grazie

Il prezzo di riferimento delle opzioni serve solamente per il calcolo dei margini, a volte non viene aggiornato per settimane...quindi inaffidabile per considerazioni diverse dal solo margine.

L'appiattimento dopo 5, 6 mesi di duration è normale, è proprio la formula che aumentando il theta ne tiene costante (o quasi) il suo valore.

[poket9]

Grazie,
volevo sapere cortesemente quando tenevi il webinar gratuito,
saluti !!

Il prezzo di riferimento delle opzioni serve solamente per il calcolo dei margini, a volte non viene aggiornato per settimane...quindi inaffidabile per considerazioni diverse dal solo margine.

L'appiattimento dopo 5, 6 mesi di duration è normale, è proprio la formula che aumentando il theta ne tiene costante (o quasi) il suo valore.