DAX 1m 80% profitable e 3,3 di profit factor: dove sbaglio?

[fab62]

Ciao Fram, il miglior modo per testare una idea di trading che ha superato il backtest è il front test.
Il backtest è un arma a doppio taglio e si rischia quasi sempre di cadere nella trappola dell' overfitting.

Ci sono diversi modi di procedere per non incorrere in questo errore , alcuni dei quali anche piuttosto complessi e difficili da eseguire in manuale.

a me invece piace fare in questo modo molto semplice ma molto efficace e cioè:

Per allontanare il piu possibile la trappola della sovraottimizzazione dovresti far girare il tuo TS su segmenti IN SAMPLE e OUT SAMPLE dopodichè se le performance non degradano sensibilmente puoi anche decidere di andare a mercato reale. In buona sostanza, supponiamo che tu voglia testare ed ottimizzare il tuo TS sulle ultime 1500 barre, ebbene, questo è il periodo che chiamiamo IN SAMPLE in cui si va alla ricerca dei migliori parametri. Terminata questa fase di ricerca ti vai a selezionare a ritroso un altro segmento OUT SAMPLE di 1500 barre che il Ts non ha mai visto, quello che precede le prime 1500 dell' in sample e su di esso senza toccare niente fai girare il tuo TS e verifica i risultati. Se la equity che ottieni è abbastanza paragonabile a quella del periodo IN SAMPLE allora sei sulla buona strada e sei pronto per testarlo su un terzo periodo di 1500 barre ma questa volta in avanti ed in paper e se anche questa volta il ts supera il test allora potresti pensare di metterlo in real con una buona probabilità di ottenere gli stessi risultati e la sicurezza quantomeno di non averlo overfittato. Se fallisci una delle prime 2 fasi devi tornare indietro al primo punto e cercare altri parametri più stabili o addirittura modificare l'impianto di base


PS: fondamentale è la scelta del periodo IN SAMPLE di apprendimento del TS, esso deve replicare il piu possibile al suo interno i diversi andamenti del mercato e cioè lateralità, fase rialzista, fase ribassista, alta volatilità, bassa volatilità etc..

Spero di essermi spiegato

Apo

E soprattutto inserirci anche i costi del broker. In un TS da 1min. è probabile che le operazioni fatte siano parecchie e quindi le commissioni incidono poi sulla equity.

Saluti Fab