Call Diagonal Ratio Backspread

[Robby]

Sì certo! La VI è il rischio associato allo strike sia che sia put sia che sia call.

Immaginavo.Grazie mille..gentilissimo.
Uso iceberg da pochi giorni Giusto per avere un confronto ci sarebbe un modo per vedere retroattivamente quanto era la VI delle opzioni il giorno post brexit? Vedo che per la maggioranza degli indici europei l'oscillatore della VI era schizzato sul 50%.

[tancredi]

Buongiorno a tutti, scusate il ritardo ma nelle ultime due settimane ho lasciato che la strategia facesse il suo corso, ho finalizzato la preparazione per la maratona di Reggio Emilia che ho corso domenica..

in definitiva, con qualche operazione, ho solo raddoppiato il vega da 1600 a 3200....

[tancredi]

Buongiorno a tutti, scusate il ritardo ma nelle ultime due settimane ho lasciato che la strategia facesse il suo corso, ho finalizzato la preparazione per la maratona di Reggio Emilia che ho corso domenica..

in definitiva, con qualche operazione, ho solo raddoppiato il vega da 1600 a 3200....

mi aspetto 100 punti sopra o 100 punti sotto per giovedì

[Cagalli Tiziano]

Immaginavo.Grazie mille..gentilissimo.
Uso iceberg da pochi giorni Giusto per avere un confronto ci sarebbe un modo per vedere retroattivamente quanto era la VI delle opzioni il giorno post brexit? Vedo che per la maggioranza degli indici europei l'oscillatore della VI era schizzato sul 50%.

Grazie a te!
Premesso che abbiamo costruito su ogni titolo il corrispondente indice di volatilità e che questo indice è costruito con la media delle tre opzioni call Atm e le due vicine sommate alle tre Put ATM e le due vicine (in pratica facciamo esattamente come l'inidce VIX)....

Certo che c'è e si può utilizzare in due modalità:
1) apri il titolo di cui vuoi conoscere i valori e poi vai sul tab della volatilità e col cursore leggi il valore
2) segui le immagini e arrivi nella comparazione tra due volatilità. Io ho messo l'indice e un titolo.

Poi per il futuro potresti iniziare a acquisire superfici di volatilità e crearsi il proprio storico

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti, scusate il ritardo ma nelle ultime due settimane ho lasciato che la strategia facesse il suo corso, ho finalizzato la preparazione per la maratona di Reggio Emilia che ho corso domenica..

in definitiva, con qualche operazione, ho solo raddoppiato il vega da 1600 a 3200....

Ottimo ma farei qualche piccola modifica perchè un vega così è troppo alto: basta che la vola scenda di 2 punti e sei a zero.
Dovresti abbassarlo con qualche opzione venduta

P:S e la maratona come è andata?

[Robby]

Grazie a te!
Premesso che abbiamo costruito su ogni titolo il corrispondente indice di volatilità e che questo indice è costruito con la media delle tre opzioni call Atm e le due vicine sommate alle tre Put ATM e le due vicine (in pratica facciamo esattamente come l'inidce VIX)....

Certo che c'è e si può utilizzare in due modalità:
1) apri il titolo di cui vuoi conoscere i valori e poi vai sul tab della volatilità e col cursore leggi il valore
2) segui le immagini e arrivi nella comparazione tra due volatilità. Io ho messo l'indice e un titolo.

Poi per il futuro potresti iniziare a acquisire superfici di volatilità e crearsi il proprio storico

Perfetto grazie..non capivo com'era costruito l'indice. Ora comincio a capire.Quindi se non erro la volatilità delle opzioni aumenta molto più con una discesa violenta dell'indice(vedi brexit eurostocks 50 perde circa il 10% e VI 50% circa) che con una salita della stessa entità ad oggi 15%in pochi giorni e VI ferma a 12%. Giusto??

[tancredi]

Ottimo ma farei qualche piccola modifica perchè un vega così è troppo alto: basta che la vola scenda di 2 punti e sei a zero.
Dovresti abbassarlo con qualche opzione venduta

P:S e la maratona come è andata?

ok Tiziano, seguirò il tuo consiglio

maratona...benissimo!! personal best, 3 ore e 21'

[Robby]

Grazie a te!
Premesso che abbiamo costruito su ogni titolo il corrispondente indice di volatilità e che questo indice è costruito con la media delle tre opzioni call Atm e le due vicine sommate alle tre Put ATM e le due vicine (in pratica facciamo esattamente come l'inidce VIX)....

Certo che c'è e si può utilizzare in due modalità:
1) apri il titolo di cui vuoi conoscere i valori e poi vai sul tab della volatilità e col cursore leggi il valore
2) segui le immagini e arrivi nella comparazione tra due volatilità. Io ho messo l'indice e un titolo.

Poi per il futuro potresti iniziare a acquisire superfici di volatilità e crearsi il proprio storico

Ecco fatto..Scusa sig. Tiziano proprio quando mi sembrava chiaro vado a fare delle verifiche e mi impappino ancora..
allora:figura skew con superficie vol. acquisita il 29 novembre evince una Vol. call e put oltre il 60% in calo
Figura successiva: implied Vol. Se l'indicatore è costruito con la media delle opzioni cui sopra con una volatilita 60% come fa a riportarmi il Vi dell'indice a 16,8?Dove sbaglio nell'interpretazione?
Sorry ma da buon romagnolo di direi:a so un po ignurent!!

[Cagalli Tiziano]

Perfetto grazie..non capivo com'era costruito l'indice. Ora comincio a capire.Quindi se non erro la volatilità delle opzioni aumenta molto più con una discesa violenta dell'indice(vedi brexit eurostocks 50 perde circa il 10% e VI 50% circa) che con una salita della stessa entità ad oggi 15%in pochi giorni e VI ferma a 12%. Giusto??

Giusto!

[Cagalli Tiziano]

ok Tiziano, seguirò il tuo consiglio

maratona...benissimo!! personal best, 3 ore e 21'

3 ore e 21 minuti! che fisico!