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  1. #131

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    Il payoff che hai mostrato non credo tenga conto delle differenze di tutti i future di riferimento delle opzioni
    Il future di giugno 2017 è quasi 100 punti più basso di quello di dicembre 2016
    e dicembre 2017 è ancora più basso
    Ultima modifica di Antonino C; 22-10-16 alle 19:12

  2. #132

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    Non penso gli interessi del future, visto che il sottostante è l'indice.
    Quello che deve considerare sono i dividendi che staccherà tra maggio/giugno 2017.
    A memoria dovrebbero essere attorno a 110 punti.

  3. #133

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    Citazione Originariamente Scritto da Antonino C Visualizza Messaggio
    Il payoff che hai mostrato non credo tenga conto delle differenze di tutti i future di riferimento delle opzioni
    Il future di giugno 2017 è quasi 100 punti più basso di quello di dicembre 2016
    e dicembre 2017 è ancora più basso
    Infatti nel grafico l'at now risulta tutto positivo, mentre nella tabella risulta essere negativo per Euro 535
    devi togliere il consolidato e trovi l'atnow...
    a me non interessano i future a giugno e dicembre 2017, la mia strategia è come terminasse alla prima scadenza venduta cioè novembre

  4. #134

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    Citazione Originariamente Scritto da MRTMSS Visualizza Messaggio
    Non penso gli interessi del future, visto che il sottostante è l'indice.
    Quello che deve considerare sono i dividendi che staccherà tra maggio/giugno 2017.
    A memoria dovrebbero essere attorno a 110 punti.
    E' proprio quello che intendeva Antonino
    Il future di riferimento tiene conto dei dividendi, la strategia di Tancredi andrebbe vista su Iceberg che considera appunti i dividendi alle varie scadenze
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  5. #135

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    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    devi togliere il consolidato e trovi l'atnow...
    a me non interessano i future a giugno e dicembre 2017, la mia strategia è come terminasse alla prima scadenza venduta cioè novembre
    Diciamo che il payoff può variare se tieni conto del valore dei vari future (o dividendi) perchè la valorizzazione delle opzioni con scadenza lontana su fiuto beta viene fatta sul valore dell'indice.
    L'unica dato certo che hai adesso è che al massimo puoi perdere i 95€ del costo netto della strategia ( e non è poco! )

    A proposito, se tu sei d'accordo, visto che Tiziano ha la tua strategia, potrebbe montarla si Iceberg per vedere se si evidenzano delle differenze nel payoff
    Ultima modifica di livioptions; 22-10-16 alle 13:53
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  6. #136

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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Diciamo che il payoff può variare se tieni conto del valore dei vari future (o dividendi) perchè la valorizzazione delle opzioni con scadenza lontana su fiuto beta viene fatta sul valore dell'indice.
    L'unica dato certo che hai adesso è che al massimo puoi perdere i 95€ del costo netto della strategia ( e non è poco! )

    A proposito, se tu sei d'accordo, visto che Tiziano ha la tua strategia, potrebbe montarla si Iceberg per vedere se si evidenzano delle differenze nel payoff
    forse non è chiaro che se la mia strategia scade a novembre, al massimo il payoff potrebbe spostarsi di qualche punto più in basso verso il future di dicembre nulla più

  7. #137

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    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    forse non è chiaro che se la mia strategia scade a novembre, al massimo il payoff potrebbe spostarsi di qualche punto più in basso verso il future di dicembre nulla più
    Infatti, dicevo proprio quello ed è ovvio che l'at now è at now e non cambia se lo vedi su iceberg o su fiuto
    Correggo, non solo per quello di dicembre, devi valorizzare il valore delle opzioni a protezione parametrandole al valore del future relativo secondo me
    Ultima modifica di livioptions; 22-10-16 alle 14:08
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  8. #138

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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Infatti, dicevo proprio quello ed è ovvio che l'at now è at now e non cambia se lo vedi su iceberg o su fiuto
    Correggo, non solo per quello di dicembre, devi valorizzare il valore delle opzioni a protezione parametrandole al valore del future relativo secondo me
    scusa Livio, se io riacquistassi tutte le vendute e vendessi tutte le comprate, il guadagno che avrei è esattamente quello indicato nell'atnow del grafico ovvero del consolidato meno l'atnow della tabella a sinistra
    quindi?
    le call tengono già conto dei dividendi

  9. #139

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    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    forse non è chiaro che se la mia strategia scade a novembre, al massimo il payoff potrebbe spostarsi di qualche punto più in basso verso il future di dicembre nulla più
    Buongiorno Tancredi, mi rifaccio al quesito di antonino per segnalarti che anche la posizione che hai segnalato a Pernotron (-1 call 3000 dicembre e + 3 call 3400 giugno 17) non ha il payoff evidenziato nel grafico, ma molto più basso per via della differenza fra i futures dicembre/giugno, o dividendi, se vogliamo seguire il suggerimento di MRTMSS (che significano la stessa cosa in quanto il calcolo dei futures tiene conto dei dividendi)
    ciao
    camillo

  10. #140

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    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    scusa Livio, se io riacquistassi tutte le vendute e vendessi tutte le comprate, il guadagno che avrei è esattamente quello indicato nell'atnow del grafico ovvero del consolidato meno l'atnow della tabella a sinistra
    quindi?
    le call tengono già conto dei dividendi
    Stiamo dicendo la stessa cosa credo, l'at now è AT NOW e su qyesto non ci piove, ma se tu fai una B&S sulla call calcolata al valore attuale dell'indice, o la fai mettendo il valore del future è ovviamente diversa, per cui il PAYOFF verrà diverso.

    Sia chiaro, non stò assolutamente mettendo in dubbio la validità della strategia, che ho anch'io a mercato e che apprezzo tantissimo.


    Un saluto affettuoso all'amico Camillo
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