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  1. #81

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    Citazione Originariamente Scritto da Naino Visualizza Messaggio
    Certamente...le strategie in opzone come ben sai non sono free risk.
    Certo e per questo io lascerei il lato put comunque coperto, preoccupandomi solo del lato call
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  2. #82

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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    sempre stesso strike o (io credo) ti allontani?
    3075/3100 dicembre

  3. #83

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    nessuno mi risponde?


    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    scusate l'ignoranza, mi spiegate perchè io ho un vega di 1200-1300 € e ad ogni punto di volatilità in meno perdo si è no 200€?

  4. #84

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    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    nessuno mi risponde?
    Come misuri quel 1% di discesa della vola? se lo fai guardando il vstoxx, molto probabile che sia dovuto al fatto che le tue scadenze sono ben oltre i 30 giorni sulle quali viene calcolato l'indice
    Sarebbe interessante misurare la volatilità implicita ponderata delle opzioni in campo
    Ultima modifica di livioptions; 12-10-16 alle 19:00
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  5. #85

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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Come misuri quel 1% di discesa della vola? se lo fai guardando il vstoxx, molto probabile che sia dovuto al fatto che le tue scadenze sono ben oltre i 30 giorni sulle quali viene calcolato l'indice
    Sarebbe interessante misurare la volatilità implicita ponderata delle opzioni in campo
    esatto, chiedo a Tiziano allora se è "veritiero" il vega che ho in fiuto beta dato il tipo di strategia messa in campo.

    grazie

  6. #86

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    intanto ottobre sta continuando a ballare sui 3000..
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  7. #87
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    esatto, chiedo a Tiziano allora se è "veritiero" il vega che ho in fiuto beta dato il tipo di strategia messa in campo.

    grazie
    Certo che è veritiero..è una formula.
    Però devi ricordati che sono tutte derivate e quindi i valori si modificano da quando partono a quando arrivano: il vega è per 1 punto% e avrà un valore iniziale di xxx ma durante la strada, da quando parte a quando arriva, un pò si modifica.
    E di quanto si modifica? del valore di Vanna (altra greca di ordine superiore)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #88

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Certo che è veritiero..è una formula.
    Però devi ricordati che sono tutte derivate e quindi i valori si modificano da quando partono a quando arrivano: il vega è per 1 punto% e avrà un valore iniziale di xxx ma durante la strada, da quando parte a quando arriva, un pò si modifica.
    E di quanto si modifica? del valore di Vanna (altra greca di ordine superiore)
    Allora aspettiamo il tuo webinar su Vanna e Vomma
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  9. #89

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    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    intanto ottobre sta continuando a ballare sui 3000..

    sostituito le 3000 ottobre con le 3000 novembre
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  10. #90

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    Implementato la strategia -1CALL3000_Nov16 e +4CALLGiu17 Delta leggermente positivo, Vega 516Euro.... Se il Delta diventa negativo all'occorrenza lo correggo con acquisto di 1Put con scadenza corta...
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