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  1. #191

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    Citazione Originariamente Scritto da jesse Visualizza Messaggio
    Scusa tancredi:
    "...anche l'sp500 mi piacerebbe, ma fiuto quota solo le 4 scadenze trimestrali, e poi sono di stile americano..."
    Ma le opzioni su S&P500 o miniS&p500 (SPX C DEC ecc. per esempio) non sono di stile europeo? Se invece sono su ETF ok...

    http://www.cboe.com/micro/spx/introduction.aspx

    Ho una strategia proprio su miniS&P500 (la prima che faccio) ma tu fai venire i dubbi

    Ciao e grazie.

    Jesse
    ciao Jesse, da quello che so io su iwbank sono quotate sia le opzioni di stile europeo che quelle di stile americano
    Opzioni di tipo Americano: ES**** (ES + strike + mese e anno)
    Opzioni di tipo Europeo: 1EW**** (1EW + strike + mese e anno)

    quelle di stile americano sono le più trattate, mentre quelle di stile europeo, da quello che vedo nel book, molto molto meno
    se le tue hanno suffisso ES... sono quello di tipo americano, quindi in teoria esercitabili in qualsiasi momento

    ciao

  2. #192

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    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    ciao Jesse, da quello che so io su iwbank sono quotate sia le opzioni di stile europeo che quelle di stile americano
    Opzioni di tipo Americano: ES**** (ES + strike + mese e anno)
    Opzioni di tipo Europeo: 1EW**** (1EW + strike + mese e anno)

    quelle di stile americano sono le più trattate, mentre quelle di stile europeo, da quello che vedo nel book, molto molto meno
    se le tue hanno suffisso ES... sono quello di tipo americano, quindi in teoria esercitabili in qualsiasi momento

    ciao
    Ok. Io uso Binck (aspetto sempre che forniscano un flusso dati agganciabile esternamente ). Per le mie poche operazioni va bene...
    Approfondirò la cosa. Grazie e ciao.

    Jesse

  3. #193

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    grazie e complimenti anche da parte mia a tutti coloro che hanno gestito la strategia in modi diversi. Mi spiace che pochissimi lo scrivano sul forum e molti per mail..sarebbe invece interessante vedere i modi che sono stati escogitati, specie in mancanza di quotazioni.
    E bravo anche a te, in fin dei conti quando guadagni costantemente da diverso tempo puoi pensare di aumentare un pochetto i contratti e così aumenta il guadagno assoluto.


    Per il cambio da Stoxx a dax non ci sono differenze in termini di rendimenti e divolatilità (ti metto i grafici vola implicita comparata) e quindi hai solo il vantaggio di non avere dividendi e lo svantaggio di raddoppiare le commissioni (1 punto stoxx di opzione vale il doppio di 1 punto dax di opzione).

    L' S&P500 invece non ti può andare bene, non sono quotate scadenze lunghe (non è Fiuto che non le trova), ce ne sono di diversi tipi (americane, europee, su future,su indici) e hai il rischio cambio.
    Ciao grande Tiziano, vedo che nel forum molti utilizzano le mibo, avrebbero dei vantaggi rispetto alle opzioni sull'eurostoxx?

    ti ringrazio

  4. #194
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    Ciao grande Tiziano,
    sono 1 metro e 83 in diminuzione

    vedo che nel forum molti utilizzano le mibo, avrebbero dei vantaggi rispetto alle opzioni sull'eurostoxx?

    ti ringrazio
    Grazie a te!
    No, nessun vantaggio, forse è abitudine.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #195

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    sono 1 metro e 83 in diminuzione


    Grazie a te!
    No, nessun vantaggio, forse è abitudine.


    scusami Tiziano, fra i titoli del paniere italiano e dell'eurex, quale consideri più adatto per una strategia tipo quella che ho in essere sull'eurostoxx?

    grazie mille

  6. #196

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    buonasera a tutti, anzi buonanotte...
    non perdiamo le buone abitudini di postare la situazione attuale..nel bene o nel male
    diciamo che in questi giorni siamo nel bene, ma se avessi usato un pò di più la testa avrei chiuso novembre ben oltre i 4000 €

    va bene così per il momento, sto acquisendo un sacco di esperienza e osservo tante piccole sfumature che fanno la differenza

    chissà dicembre che novità ci porterà dopo le elezioni in usa...la fed alzerà i tassi di interesse?
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  7. #197

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    Ottima anzi eccellente cmq io stò vedendo che cresce lenta ma inesorabile, la mia ormai è tutta sopra lo zero anche in caso di ulteriore calo di vola o se entra in buca. W il call rratio backspread
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  8. #198

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    aggiorniamo la strategia...
    non ho molto tempo ultimamente perchè mi sto preparando per una matarona

    questa con le opzioni lasciamola correre da sola, cerchiamo di tenere il più possibile dicembre per incassare sempre maggior theta nel finale. in una maratona ci si risparmia all'inizio per dare tutto nel finale...se ne hai....
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  9. #199

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Grazie Livio!
    a parere mio ci sono tre strumenti che ritengo insostituibili per un professionista delle opzioni:



    • sapere di aver guadagnato/rimesso è una informazione importante ma sapere da che parte sono arrivati/andati i guadagni permette una gestione molto ma molto più fineNell'esempio di tancredi lui sa che il theta e la volatilità sono detrattori e conosce il valore pulito dal vantaggio del delta: correzione strategica più semplice perchè mirata e calibrata sulla greca;



    • L'oscillatore dell'indice di volatilità calcolato nel modo "da opzionista" riesce ad individuare il 90% delle fasi di salita/discesa del sottostante oltre che alla volatilità medesima;



    • La skewness che con i suoi valori di pendenza calcolati con il reverse engineering delle formule dei MM ci permette di individuare fasi e velocità dei trend. IN pratica è il vero forecast, forse è l'unico indicatore reale e non statisco che esiste ad oggi.

    Al di la dei ritorni alla media, delle gaussiane, delle regressioni questo è un numero che c'è, che è presente. Basta associare ad ogni numero un evento e da lì non si scappa:
    se la pendenza del FTSEMib pre Brexit era xxx ed oggi è yyy ecco che si possono fare le osservazioni senza soggettività.

    Buongiorno Tiziano.
    Ho letto tutti i post su questa strategia per cercare di apprendere i meccanismi delle greche in quanto sono ancora un pò freschetto..
    Mi sono soffermato un attimo sull'0scillatore dell'indice di volatilità il quale, leggendo in diversi post che la volatilità decresce con l'aumentare del sottostante, ci possono essere delle eccezioni dovute alla velocità del movimento? Ho notato che la scorsa settimana l'indice e salito vertiginosamente cosi come l'indicatore.
    Inoltre sarei curioso( chiedendo a Tancredi) come ha gestito le posizioni della sua strategia con questo movimento al rialzo.
    Grazie a tutti
    Robby.

  10. #200
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    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Buongiorno Tiziano.
    Ho letto tutti i post su questa strategia per cercare di apprendere i meccanismi delle greche in quanto sono ancora un pò freschetto..
    Mi sono soffermato un attimo sull'0scillatore dell'indice di volatilità il quale, leggendo in diversi post che la volatilità decresce con l'aumentare del sottostante, ci possono essere delle eccezioni dovute alla velocità del movimento? Ho notato che la scorsa settimana l'indice e salito vertiginosamente cosi come l'indicatore.
    Sì certo! La VI è il rischio associato allo strike sia che sia put sia che sia call.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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