Call Diagonal Ratio Backspread

[Robby]

Certo che cambia..
ed è per questo motivo che puoi importare delle superfici di volatilità che hai prelevato dal mercato con le caratteristiche che cerchi, oppure modifichi quelle che hai a disposizione variando le colatilità sulle scadenze che desideri.
Trovi tutto quello che ti serve all'interno dell'applicazione market maker surface

Appunto e fin qui ci siamo.. Ma nel what if si può simulare agendo sul prezzo sottostante quindi delta, sul tempo quindi vega e sulla variazione di volatilità, ma quest'ultima variabile mi modifica la volatilita delle opzioni di tutte le scadenze in egual misura. Per avere dei test piu realistici, la volatilità non sarebbe meglio modificarla per ogni singola scadenza?
Grazie per la risposta bergamin.
Buona domenica.

[bergamin]

Appunto e fin qui ci siamo.. Ma nel what if si può simulare agendo sul prezzo sottostante quindi delta, sul tempo quindi vega e sulla variazione di volatilità, ma quest'ultima variabile mi modifica la volatilita delle opzioni di tutte le scadenze in egual misura. Per avere dei test piu realistici, la volatilità non sarebbe meglio modificarla per ogni singola scadenza?
Grazie per la risposta bergamin.
Buona domenica.

Nel what if puoi fare tutte le ipotesi che vuoi secondo la procedura con cui è stato costruito il software. Consideriamo la volatilità:
hai un tasto rapido con cui alzi o abbassi la volatilità su tutte le scadenze e su tutti gli strike contemporaneamente.
Se hai necessità diverse allora devi andare in edit della superfice e modificare da lì la volatilità sulla scadenza che desideri o sugli strike che desideri.
Se fosse possibile fare come vorresti tu sarebbe sbagliato perchè magari sposti il delta OTM e lì la volatilità si deve obbligatoriamente alzare (altrimenti non prezzerebbe l'opzione), infatti quando sposti il prezzo si deve spostare tutta la superfice verso destra o sinistra.
Stesso discorso per il tempo o theta dove la superfice si deve spostare tutta assieme verso avanti o verso indietro.
Perciò se vuoi ipotizzare variazioni diverse sulle scadenze devi obbligatoriamente avere una superfice che ti costruisci o modifichi (editi) con gli appositi strumenti e poi la applichi e poi simuli il tuoi scenario.

Ripeto se ci fosse una scelta di alzare la vola su una scadenza e di abbassarla su un'altra si dovrebbe poi bloccare la possibilità di muovere il prezzo ed il tempo. Se così non fosse allora tanto vale fare delle ipotesi poichè si falserebbe la formula con cui viene eseguito il prezzaggio.
Buona domenica.

[Robby]

Nel what if puoi fare tutte le ipotesi che vuoi secondo la procedura con cui è stato costruito il software. Consideriamo la volatilità:
hai un tasto rapido con cui alzi o abbassi la volatilità su tutte le scadenze e su tutti gli strike contemporaneamente.
Se hai necessità diverse allora devi andare in edit della superfice e modificare da lì la volatilità sulla scadenza che desideri o sugli strike che desideri.
Se fosse possibile fare come vorresti tu sarebbe sbagliato perchè magari sposti il delta OTM e lì la volatilità si deve obbligatoriamente alzare (altrimenti non prezzerebbe l'opzione), infatti quando sposti il prezzo si deve spostare tutta la superfice verso destra o sinistra.
Stesso discorso per il tempo o theta dove la superfice si deve spostare tutta assieme verso avanti o verso indietro.
Perciò se vuoi ipotizzare variazioni diverse sulle scadenze devi obbligatoriamente avere una superfice che ti costruisci o modifichi (editi) con gli appositi strumenti e poi la applichi e poi simuli il tuoi scenario.

Ripeto se ci fosse una scelta di alzare la vola su una scadenza e di abbassarla su un'altra si dovrebbe poi bloccare la possibilità di muovere il prezzo ed il tempo. Se così non fosse allora tanto vale fare delle ipotesi poichè si falserebbe la formula con cui viene eseguito il prezzaggio.
Buona domenica.

Giusta considerazione..grazie mille per la collaborazione.. Buona domenica anche a te..