Risultati da 1 a 5 di 5
  1. #1

    Data Registrazione
    Oct 2016
    Messaggi
    3

    Back testing con excell

    Salve a tutti,
    vi provo a descrivere in poche parole il mio "problema": dovrei eseguire un back testing sulla serie storica del FTSE MIB, dal 1 aprile 2010 fino al 1 aprile 2012, e verificare se la strategia in opzioni riportata su un giornale tende a coincidere con i miei dati.
    Io, ora come ora, conosco i numeri del back test effettuato dal suddetto giornale, e dovrei verificarli facendo a mia volta un altro back test.
    Il problema è che non ho mai effettuato un back test, e non saprei proprio da cosa partire. Mi potreste dare un suggerimento?
    Grazie mille.

  2. #2
    L'avatar di Denis Moretto
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Taglio di Po
    Messaggi
    3,549
    Citazione Originariamente Scritto da kelevra99 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    vi provo a descrivere in poche parole il mio "problema": dovrei eseguire un back testing sulla serie storica del FTSE MIB, dal 1 aprile 2010 fino al 1 aprile 2012, e verificare se la strategia in opzioni riportata su un giornale tende a coincidere con i miei dati.
    Io, ora come ora, conosco i numeri del back test effettuato dal suddetto giornale, e dovrei verificarli facendo a mia volta un altro back test.
    Il problema è che non ho mai effettuato un back test, e non saprei proprio da cosa partire. Mi potreste dare un suggerimento?
    Grazie mille.
    Ciao e benvenuto.
    Purtroppo con excel è impossibile effettuare un backtest di una strategia in opzioni, in quanto ti servirebbero tutte le formule per la quotazione dei prezzi delle opzioni.
    Puoi però utilizzare il nostro backtest online, è semplicissimo!
    Qui trovi un po' di informazioni sul funzionamento e qui un breve video che lo descrive.

    E da qui puoi richiedere la demo

    Se per caso il periodo di prova non ti bastasse (come durata) dimmelo che la prolunghiamo, e per qualsiasi problema siamo qua.

  3. #3

    Data Registrazione
    Oct 2016
    Messaggi
    3
    Citazione Originariamente Scritto da Denis Moretto Visualizza Messaggio
    Ciao e benvenuto.
    Purtroppo con excel è impossibile effettuare un backtest di una strategia in opzioni, in quanto ti servirebbero tutte le formule per la quotazione dei prezzi delle opzioni.
    Puoi però utilizzare il nostro backtest online, è semplicissimo!
    Qui trovi un po' di informazioni sul funzionamento e qui un breve video che lo descrive.

    E da qui puoi richiedere la demo

    Se per caso il periodo di prova non ti bastasse (come durata) dimmelo che la prolunghiamo, e per qualsiasi problema siamo qua.
    CIao Denis, grazie per avermi risposto.
    Il fatto è che il modello che vorrei creare sta alla base della scrittura della mia tesi, quindi il risultato del backtest diciamo che non deve essere necessariamente identico a quello previsto dal giornale, ma almeno simile diciamo. Per il prezzamento delle opzioni ( strategia bear spread) ho creato una macro vba che replica il B&S, usando come input dati che conosco (tranne per il risk free, che ho usato il rendimento del btp decennale e che spero lo abbia usato pure questo giornale). Come detto prima, io non conosco i passi necessari a fare un back test, ed internet non ha saputo darmi un grande contributo. Quello che mi interesserebbe, sarebbe un consiglio su come procedere ad effettuarlo con il solo impiego di excell, senza programmi esterni diciamo.
    Grazie ancora

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da kelevra99 Visualizza Messaggio
    CIao Denis, grazie per avermi risposto.
    Il fatto è che il modello che vorrei creare sta alla base della scrittura della mia tesi, quindi il risultato del backtest diciamo che non deve essere necessariamente identico a quello previsto dal giornale, ma almeno simile diciamo. Per il prezzamento delle opzioni ( strategia bear spread) ho creato una macro vba che replica il B&S, usando come input dati che conosco (tranne per il risk free, che ho usato il rendimento del btp decennale e che spero lo abbia usato pure questo giornale). Come detto prima, io non conosco i passi necessari a fare un back test, ed internet non ha saputo darmi un grande contributo. Quello che mi interesserebbe, sarebbe un consiglio su come procedere ad effettuarlo con il solo impiego di excell, senza programmi esterni diciamo.
    Grazie ancora
    Se hai i dati su cui fare backtest non esistono modelli, inserisci la strategia e vedi il risultato prodotto. I modelli possono essere sulla generazione di dati ma non sul test.
    Quello che ti aveva proposto Denis a tutolo di omaggio, era un back test di cui ti allego alcune immagini.
    Te le allego perchè tu possa vere delle idee su come realizzarlo con i tuoi fogli, noi non lo sappiamo, abbiamo strumenti professionali.
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.png‎
Visite: 17
Dimensione: 81.1 KB
ID: 20617   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 2.png‎
Visite: 13
Dimensione: 65.4 KB
ID: 20618   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 3.png‎
Visite: 10
Dimensione: 49.2 KB
ID: 20619  
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    continua
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 4.png‎
Visite: 4
Dimensione: 34.4 KB
ID: 20620   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 5.png‎
Visite: 5
Dimensione: 30.2 KB
ID: 20621   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 6.png‎
Visite: 5
Dimensione: 65.9 KB
ID: 20622   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 7.png‎
Visite: 4
Dimensione: 56.8 KB
ID: 20623  
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.