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  1. #41

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Apo, se va sotto lo zero, non è un problema perchè sarebbe la sua posizione naturale e quindi finirebbe solo la pacchia ma non ci sarebbe nessun problema a gestirla.

    Molto rischioso è modificare la strategia in modo che attraversi dall'alto verso il basso la linea dello zero, e se vince TRUMP? Stimano un -13%

    In conclusione se vince Clinton salirà il delta e si abbasserà il theta e credo che si possa comunque guadagnare almeno quello che si sarebbe guadagnato chiudendola oggi, se vince TRUMP il guadagno diventa veramente importante.

    I MM si muovono molto ma sopratutto i primari non quotano se non a colpi. Per cui lo spread che si vede è la mancanza della quotazione ma se ci si piazza si viene eseguiti a 5/10 punti di spread,(sia questa mattina che oggi pomeriggio)...basta attendere qualche minuto.
    Ciao Tiziano
    Piu o meno e' quello che ho fatton ed in effetti sono stato eseguito sul prezzo medio di quella mezz'Ora ( poi dovevo uscire per lavoro e volevo chiudere la strategia comunque)
    In ogni caso Apo non vedo una particolare criticita nella gestione dato che la mia interpretazione e' che comunque la volatlita' avra' un aumento, sia che vinca uno o l'altra.
    Comunque proviamo a seguirla perche' anche la tua "via di fuga" e' una bella tattica....!

  2. #42

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    Citazione Originariamente Scritto da Naino Visualizza Messaggio
    Analizzando le singole legs si evince che al momento siamo in sofferenza di vola sulle vendute che scadono fra 3 giorni, pertanto se il sottostante DAX rimane più o meno su questi valori questa vola la incassiamo tutta, a quel punto conviene chiudere la strategia o rollare l'intera struttura di un altra settimana?
    Ciao Grazie
    Ciao Naino, io faccio queste strategie di norma (con tante varianti che non sono sicuro siano giuste) , ho proposto questa al Forum semplicemente perchè tutta sopra lo 0 senza tante storie non mi era capitato ancora, quindi mi pareva gestibile con più facilità e tempo.
    Poi se anche così fa paura !
    Normalmente se va in guadagno chiudo tutto altrimenti rivendo la settimana dopo (un lato solo, quello in perdita, l'altro lo chiudo) in modo da parare un pò il colpo.
    Sullo Spy mi trovo meglio perchè gli spread sono minimi e le commissioni pure, però sto guadagnando più col Dax anche se non so quantificare precisamente il rischio reale.
    Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

  3. #43
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Il payoff sale come conseguenza dell' aumento di volatilità pre elezioni ma lo spread elevato non ci permette di chiudere oggi in gain, allora io faccio la mia mossa, colgo il frutto di questo aumento chiudendo le opzioni lunghe in guadagno incassando quasi 600 euro, dopodichè compro 2 call 10400 sulla scadenza corta trasformando il tutto da una strategia calendar di vega in una semplice di theta/delta consapevole del fatto che nei prox 3 giorni il crollo della vola avrebbe portato verosimilmente il calendar iniziale sotto la zero.

    quindi passo da questa figura :

    Allegato 20775

    a questa:

    Allegato 20776

    con theta che corre piu del delta 1%, gamma1% inferiore al delta 1% e vega neutralizzato che a scadenza varrà zero.

    Apo
    Bene, è andata di lusso

    Si potrebbe chiudere già adesso con un minimo di contrattazione incassando un discreto gain ma secondo me puo andare benissimo a scadenza con profit probability del 98% risparmiando anche sulle commissioni e rischiando di guadagnare anche il doppio

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    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 09-11-16 alle 12:18
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #44

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Bene, è andata di lusso

    Si potrebbe chiudere già adesso con un minimo di contrattazione incassando un discreto gain ma secondo me puo andare benissimo a scadenza risparmiando sulle commissioni

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    Apo
    Apo for President!

  5. #45
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    E con la vola in aumento di circa 10 punti la situazione è questa

    Allegato 20774

    Tutta la vola che aveva preso in questi giorni l'ha restituita oggi con gli interessi, quasi 15 punti in meno sulla scadenza lunga:

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    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 09-11-16 alle 12:48
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  6. #46

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Tutta la vola che aveva preso in questi giorni l'ha restituita oggi con gli interessi, quasi 15 punti in meno sulla scadenza lunga:

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    Apo
    ciao Apo
    avevi esattamente ragione in merito alla figura di ieri che oggi ho chiuso in sostanziale parità ma a prezzo di una paziente attesa.....
    In ogni caso questa reazione mi lascia perplesso in quanto pur in presenza di un evento "shock" la volatilità tende a sgonfiarsi.
    In realtà mi sarei aspettato una reazione contraria, quantomeno sul lato di una delle due gambe.
    Dov'è l'errore ?

    b

  7. #47

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    Citazione Originariamente Scritto da bruno Visualizza Messaggio
    ciao Apo
    avevi esattamente ragione in merito alla figura di ieri che oggi ho chiuso in sostanziale parità ma a prezzo di una paziente attesa.....
    In ogni caso questa reazione mi lascia perplesso in quanto pur in presenza di un evento "shock" la volatilità tende a sgonfiarsi.
    In realtà mi sarei aspettato una reazione contraria, quantomeno sul lato di una delle due gambe.
    Dov'è l'errore ?

    b
    il problema è sempre lo stesso, buy the rumor and sell the news. tradotto per noi opzionisti, la volatilità non aumenta dopo il verificarsi dell'evento atteso, bensì prima

  8. #48
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    Chiusura Calendar

    Papà è impegnato, perciò vi spiego io la chiusura del calendar.

    Abbiamo preferito non aumentare il rischio della strategia tenendola chiusa al ribasso. Sfruttando i movimenti ampi che ci sono stati nella mattinata abbiamo orientato il payoff prima in salita e poi in discesa rollando di strike le vendute sulla prima scadenza ma tenendo sempre le comprate come barriera.

    Questo è il risultato: in rosso i trades di apertura strategia ed in verde quelli della chiusura di oggi......che è stata abbastanza lunga

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    Ciao Ciao

  9. #49

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Tutta la vola che aveva preso in questi giorni l'ha restituita oggi con gli interessi, quasi 15 punti in meno sulla scadenza lunga:

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    Apo

    Sì ed è andata più o meno dove sarebbe se la costruissi in un giorno normale, quindi la massima perdita, senza fare interventi che poi la potevano correggere, è andata a 380 euro a scadenza e 600 At now.

    Lascianodola invece con la leg scoperta, non si è considerato il gap di apertura che ci sarebbe potuto essere (e che c'è stato) e, quando in effetti si poteva negoziare il future, l'hedging avrebbe rallentato a partire però da -4500.

  10. #50

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    E da questa immagine postata da Apo si vede anche che il trend sarebbe stato fortemente rialzista dato che la differenza di pendenza era a favore della salita del 58.3%.

    Iceberg non ha sbagliato mentre lo hanno fatto alla grande i sondaggisti di mezzo mondo.
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