Discussione: Fregare il MM si può ?
-
25-11-16, 11:07 #1
Fregare il MM si può ?
Ieri ad un giorno dalla scadenza della 4° settimanale ho messo in piedi questo doppio calendar ( payoff tratteggiato). Oggi alla scadenza me lo ritrovo sopra lo zero e si puo chiudere in gain.
Il ragionamento che ho fatto è il seguente:
Se il calendar lo avessimo messo a mercato al contrario cioè comprando le corte e vendendo le lunghe avremmo realizzato questa figura con gain certo ad un giorno dalla scadenza se la volatilita fosse rimasta invariata.
ma siccome il MM non ti regala una "ceppa" era estremamente probabile che questa mattina avrebbero alzato la volatilità sulla scadenza lunga per riportare il payoff nella sua posizione naturale sotto lo zero e così è stato.
Allora io, consapevole di tutto ciò cerco di fregarti prevedendo le tue mosse, e il calendar anzichè venderlo lo compro mettendolo a mercato al contrario puntando propio su un aumento della vola che puntualmente si è verificato.
1-0 palla al centro !!
ApoUltima modifica di Apocalips; 25-11-16 alle 11:28
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
25-11-16, 14:33 #2
- Data Registrazione
- Apr 2012
- Messaggi
- 116
incredibile.....
c'è sempre da imparare....complimenti, da stampare e tenere a mente per i prossimi trade.
grazie apo
fabrizio
-
26-11-16, 10:14 #3
- Data Registrazione
- May 2015
- Messaggi
- 189
Davvero complimenti, Apo. Questa sì che è (una) strategia !
Molto educativa, anche per chi come me che da poco sta studiando i calendar, seguendo le due/tre discussioni che sono in essere.
Fabrizio
-
27-11-16, 10:32 #4
- Data Registrazione
- Aug 2010
- Località
- Padova
- Messaggi
- 738
grazie Apo per la condivisione ....
.... questa strategia e' valida statisticamente ? ... si riesce a simularla in Options Backtest ?
grazie in anticipo
saluti
fabio"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta