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Discussione: La torta della nonna

  1. #51

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    Al contrario la strategia vega negativa che era stata messa in paper il 29.11.2016

    Si presenta oggi in forte attivo.....

    Questo sta a significare che in questo caso a scendere è stata tutta la superficie di volatilità , non solo la scadenza più vicina.....

    Discesa che però è iniziata già il 29 non oggi.....e dato questo anticipo il mercato già venerdì ci avrebbe dato ancora una volta indicazione di dove sarebbe andato e così è stato..
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    Ultima modifica di papacharlie; 05-12-16 alle 12:25

    Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison

  2. #52

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    Citazione Originariamente Scritto da papacharlie Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti

    siamo a lunedì e prendiamo atto che l'unica cosa prevedibile era il crash di volatilità , non certo la direzione del mercato

    La torta della nonna iniziale, qualora non fosse stata tolta dal forno si presenterebbe come da screenshot allegato....bello sgonfiamento eh ?

    Ne consegue che il montare una figura contraria venerdì sarebbe stata la mossa giusta.... sarebbe stata....

    Buongiorno a tutti,

    confermo a pieno quanto indicato da te, Papacharlie.
    Purtroppo la mia torta, che non ho voluto togliere dal forno si è completamente sgonfiata (durante la prima ora ho avuto anche un incendio in forno, ora si è appena spento). A vederla "positivamente" è però una torta sulle scadenze Gen/Giun,quindi mi da un pochino di tempo per valutare come correggere.
    Come previsto nel video di Tiziano questa mattina in apertura la scadenza di ven 9.12 aveva ridotto la sua IV di circa il 50% Le call che tenevo sott'occhio erano passate da IV 55% di venerdì a 27-30% stamane).

    La cosa che non mi aspettavo è che al contempo durante la prima ora in particolare, hanno aumentato notevolmente la volatilità della scadenza di Gennaio (la mia venduta), proprio come se avessero spostato la IV dal 9.12 su quella di Gennaio (non ho guardato quella del 16.12 ma presumo che fosse lo stesso).
    Logica avrebbe voluto che la IV su gennaio contrariamente a quella del 9.12, sarebbe rimasta agli stessi livelli e/o al limite anche diminuire invece, così non è stato.
    Sulla scadenza lunga, invece, complice il forte trend in salita (continuerà ? boh ?), un bella diminuzione della IV.

    Durante la prima ora la combinazione di entrambe mi ha portato praticamente un perdita di Vega su entrambe le scadenze, ora sono praticamente in pari sulla scadenza corta, ma perdo in maniera importante sulla lunga.
    Davvero interessante vedere queste cose (ma piuttosto costoso per il mio portafoglio però.....).

    Effettivamente (con il senno del poi) come rilevato da Papacharlie, un'interpretazione corretta sarebbe potuta essere vedendo la IV delle scadenze lunghe scendere negli ultimi giorni, pensare che qualunque fosse stato l'esito del referendum il mercato sarebbe salito in maniera marcata (con il Si, come giustamente tutti si aspettavano, con il "NO" con grande soddisfazione di chi ha creato questo movimento di oggi, perché contrario a quello che era logico aspettarsi).
    Vedremo se continuerà......

  3. #53
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
    Come previsto nel video di Tiziano questa mattina in apertura la scadenza di ven 9.12 aveva ridotto la sua IV di circa il 50% Le call che tenevo sott'occhio erano passate da IV 55% di venerdì a 27-30% stamane).
    Grazie che lo fai notare!

    In effetti è successo esattamente quello che doveva succedere al 99% di probabilità.

    Questi sono gli strumenti che avete a disposizione e mi dispiace per gli scommettitori, imbonitori, lettori del giorno dopo, dell'io l'avevo detto senza dirlo, noi di Playoptions facciamo conti su numeri veri. Il resto non ci interessa.

    E non mi riferisco certamente agli utenti SUPER che hanno partecipato a questa discussione e a quelli del nostro forum.
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    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 05-12-16 alle 18:28
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #54

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Grazie che lo fai notare!

    In effetti è successo esattamente quello che doveva succedere al 99% di probabilità.

    Questi sono gli strumenti che avete a disposizione e mi dispiace per gli scommettitori, imbonitori, lettori del giorno dopo, dell'io l'avevo detto senza dirlo, noi di Playoptions facciamo conti su numeri veri. Il resto non ci interessa.

    E non mi riferisco certamente agli utenti SUPER che hanno partecipato a questa discussione e a quelli del nostro forum.

    Mi sembrava doveroso farlo, considerando il lavoro che fai per noi utenti facendoci notare e capire queste dinamiche. Grazie.
    Aggiungo solo per gli altri utenti che non leggessero tutta la discussione, che la mia strategia ora in perdita, l'avevo messa a mercato prima del tuo video e pur essendo anch'essa di volatilità comunque non riguardava (purtroppo ) la scadenza analizzata nel video.

    Complimenti per la strategia che hai messo a mercato, forse la maniera più diretta per sfruttare l'analisi fatta nel video.
    Posso chiedere come l'avresti corretta nel caso il movimento del sottostante fosse stato considerevole ?
    Vista la scadenza così ravvicinata, l'unico modo sarebbe stato l'hedging, corretto ?

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