Il SuperSkew e le focacce

[gfuochi]

Scrivo in questa sezione visto che la probabilità che ciò che leggerete sia una put....ata è alta, in caso contrario spostate pure il thread in altra sezione.
Stamattina impastando 2 focacce ho pensato quanto segue (vedi allegato).
Apro una nuova strategia e carico 2 call (una molto ITM e una molto OTM) su 3 scadenze diverse. Nell'esempio allegato ho usato l'Eurostoxx (c'è 1 call con lo strike leggermente sbagliato, lo so, è che non riuscivo ad avere i prezzi giusti).
Assegno lo stesso colore alle opzioni con stessa scadenza e vado in Volatilità. Qui seleziono Implied Volatility -Real Time. Quello che ottengo dovrebbe essere una nuova visualizzazione dello skew di volatilità. Le due call rappresentano gli estremi dello skew e la differenza tra di loro la sua pendenza. Quando divergono significa che la pendenza si sta incrementando, mentre se convergono la pendenza si sta attenuando. Inoltre posso misurarne i movimenti in relazione alla percentuale di volatilità implicita. Se linee dello stesso colore divergono e contemporaneamente aumenta anche la VI discesa in arrivo, ecc. Con il passare del tempo andremo a sostituire le opzioni in scadenza con altre più distanti. La stessa cosa ovviamente andrà fatta con le Put.
In questo modo sarà possibile anche crearsi un archivio per individuare, per lo specifico sottostante, le tipologie di pendenze che lo caratterizzano.
P.S.: ho utilizzato un timeframe a 15 minuti solo per rendere la cosa più visualizzabile, ovviamente è meglio utilizzare timeframes più lunghi.
...meglio se torno alle focacce?...