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    L'avatar di Apocalips
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    Portafoglio con strategie Calendar

    Ciao Tiziano, aiutami a capire questa cosa

    Ho inserito nel portafoglio 2 strategie calendar opposte una sul Mib e l'altra su Unicredit pesate in maniera opportuna.

    Mi aspettavo di vedere un payoff risultante di tipo curvilineo ma come vedi così non è

    ma allora cosa sto osservando ?

    Suppongo ma non ne sono certo che il software calcoli istante per istante il payoff alla data della scadenza piu lunga contabilizzandovi il risultato delle leg chiuse alla scadenza corta in pratica questa figura che ho costruito può solo traslare verso destra o verso sinistra ma non in verticale realizzando di fatto un portafoglio free risk

    Sto interpretando bene ?

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Nome: ScreenShot_20161222171123.png
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ID: 21045

    grazie

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 22-12-16 alle 19:01
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

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