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Discussione: Strategia spread ratio

  1. #1

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    Strategia spread ratio

    Buon anno a tutti.
    Volevo condividere idee e consigli sulla seguente strategia su Mediaset.
    Vista la volatilità piuttosto alta e confidando un suo ritorno alla sua media ho impostato una strategia di call/put ratio spread che beneficia oltre che del presunto calo della volatilità anche del theta a favore. Il delta è negativo anche se la la strategia e a credito ed è stata impostata nell'ipotesi peggiore di spread bid-ask. I break even sono distanti anni luce ma volevo impostare la difesa rollando l'intera struttura al superamento dello strike delle prime vendute.Chiudere la strategia al 50% del massimo guadagno
    Un parere dei più esperti è sempre gradito..
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  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Buon anno a tutti.
    Volevo condividere idee e consigli sulla seguente strategia su Mediaset.
    Vista la volatilità piuttosto alta e confidando un suo ritorno alla sua media ho impostato una strategia di call/put ratio spread che beneficia oltre che del presunto calo della volatilità anche del theta a favore. Il delta è negativo anche se la la strategia e a credito ed è stata impostata nell'ipotesi peggiore di spread bid-ask. I break even sono distanti anni luce ma volevo impostare la difesa rollando l'intera struttura al superamento dello strike delle prime vendute.Chiudere la strategia al 50% del massimo guadagno
    Un parere dei più esperti è sempre gradito..

    Da fare in considerazione che i Gao esistono e su questo titolo potrebbero esserci sorprese. Per non togliere molto al premio mi cautelerei dalla parte rialzista poichè non è misurabile l'ipotetico rialzo. In discesa va bene rollare e poi eventualmente fermarsi senza aumentare troppo i contratti e ritirare i titoli.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Grazie del consiglio Tiziano...Rimane comunque un test.. di solito questo tipo di strategie le faccio sugli indici..non ho trovato nessuna discussione a riguardo questo modus operandi..E' un tipo di strategia delta neutrale che trovo interessante. Chissà forse ha le sue lacune..

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Da fare in considerazione che i Gao esistono e su questo titolo potrebbero esserci sorprese. Per non togliere molto al premio mi cautelerei dalla parte rialzista poichè non è misurabile l'ipotetico rialzo. In discesa va bene rollare e poi eventualmente fermarsi senza aumentare troppo i contratti e ritirare i titoli.

  4. #4

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    Buongiorno a tutti..
    Allego lo sviluppo della strategia aperta su Mediaset impostata i primi dell'anno approfittando dell'alta volatilità innescata sulla vicenda Vivendi.Non sono servite correzioni e ad oggi si potrebbe chiudere in quanto raggiunto l'obbiettivo del 50% del max profit.
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