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  1. #1

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    Copertura vega di un portfolio opzioni su Eurostoxx con il VSTOXX futures?

    è possibile coprire il vega di una posizione in opzioni sull Eurostoxx con il Vstoxx Future?

    esempio.. ho una strategia con un long vega pari a +80.. potrei utilizzare il vstoxx per rendere la posizione vega neutrale?se si in che misura?

    Grazie in anticipo per chiarimenti, Cordiali Saluti

    Maxwellreturn

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Maxwellreturn Visualizza Messaggio
    è possibile coprire il vega di una posizione in opzioni sull Eurostoxx con il Vstoxx Future?

    esempio.. ho una strategia con un long vega pari a +80.. potrei utilizzare il vstoxx per rendere la posizione vega neutrale?se si in che misura?

    Grazie in anticipo per chiarimenti, Cordiali Saluti

    Maxwellreturn
    Non è poi così semplice: se con il tuo portafoglio non stai replicando il Vstoxx ma solo una parte, devi calcolare la correlazione che esiste tra i due strumenti. Se portafoglio/Vstoxx fosse 0.5 allora devi proteggere "solo 40 euro" se invece fosse 2 allora devi proteggere 160 euro.

    Tieni presente che al variare del delta varierà anche questa relazione...motivo per cui si proteggono portafogli Vega esposti di diverse decine di migliaia di euro...commissioni e slippage sarebbero una cura peggiore della malattia
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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