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  1. #51
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano,

    il target Qty del book è una nuova funzionalità ?


    grazie
    Ciao Apo, no, c'è sempre stata. Serve per non dimenticarsi le quantità da eseguire, quali in vndita, quali in acquisto... a me che sono un distratto serve parecchio
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #52

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    Funzione molto utile il "target Qty" del book

    In "Comparazione" faccio le mie scelte e poi con "Finalizza" mi trovo aperti i book che servono con le quantità target ... per non sbagliarsi.

    Giorgio

  3. #53

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Per coloro che mi hanno scritto se non ci fossero altte mosse alternative e che pensano che sia una strategia troppo attendista:

    per ritrovarsi con la stessa serie di mosse basta guardare nei book di negozizione le quantità "target" ovvero quelle quattro opzioni dovranno avere quelle quantità che sono segnate nella casella "target"
    Suppongo che (per i più attendisti) questa è una delle mosse che avresti proposto in caso di ritracciamento dell'indice.
    Naino

  4. #54

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    Tiziano, continuo a seguirti con la mossa di oggi.

    Ho rilevato che il margine (teorico) segnalato da Iceberg è attorno ai 1.400 quello effettivo (da T3Open) è attorno ai 14.000 !!!

    Con l'SP500 a 2294 ho inoltre speso quasi 80 dollari per l'acquisto di una PUT 2000-Marzo17 giusto per cautelarmi, almeno fino a marzo, da un eventuale crollo stile 1987!!!

    Giorgio

  5. #55
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da bg101 Visualizza Messaggio
    Tiziano, continuo a seguirti con la mossa di oggi.

    Ho rilevato che il margine (teorico) segnalato da Iceberg è attorno ai 1.400 quello effettivo (da T3Open) è attorno ai 14.000 !!!

    Con l'SP500 a 2294 ho inoltre speso quasi 80 dollari per l'acquisto di una PUT 2000-Marzo17 giusto per cautelarmi, almeno fino a marzo, da un eventuale crollo stile 1987!!!

    Giorgio
    Ciao caro,
    clicchi Settings -> Margins ed imposti il valore effettivo. Da quel momento il margine sarà allineato con quello del broker e si muoveranno in maniera analoga.

    http://manuals.playoptions.it/Iceber...s[]=margin

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    Ciao Ciao

  6. #56
    L'avatar di Apocalips
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    Aggiornamento variante Apo

    L' America continua a macinare record su record fregandosene dell' ipercomprato

    siamo arrivati con il pallino sul punto piu basso del payoff e da questo momento non può che risalire o da una parte o dall'altra

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    se rimane in quell' intorno o meglio continua a salire è molto probabile che la volatilità implicita scenda o rimanga costante e tutta la figura rimane sopra lo zero e quindi si va alla cassa

    Piu precisamente possiamo dire che:

    giorno per giorno, al movimento del sottostante, ogni punto di variazione di volatilità implicita sulla scadenza lunga, ci fa abbassare/alzare il payoff del calendar secondo questa equazione (curva azzurrina)

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    in strategie tipo calendar è sempre bene controllare il vega e sapere quanto impatta in negativo o in positivo sulla nostra strategia ogni giorno che passa.


    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 10-02-17 alle 22:50
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  7. #57
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    La vola va la vola viene ... intanto è andata producendo l'efetto in figura
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #58
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    La vola va la vola viene ... intanto è andata producendo l'efetto in figura

    è interessante osservare come pochissime variazioni rispetto alla figura d'origine abbiano prodotto un effetto sul differenziale totalmente diverso

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    Tiziano, nel caso la vola dovesse scendere ancora, quale sarà la tua prox mossa ?

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 13-02-17 alle 12:43
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  9. #59

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    La vola va la vola viene ... intanto è andata producendo l'efetto in figura
    Ciao Tiziano

    una domanda :

    ma come fa la stima del payoff a scadenza di una strategia leggermente vega negativa dall'inizio , come quella che hai montato tu, a perdere se la vola scende ?

    Cosa mi perdo ? Il mio payoff è questo:
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    Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison

  10. #60
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da papacharlie Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano

    una domanda :

    ma come fa la stima del payoff a scadenza di una strategia leggermente vega negativa dall'inizio , come quella che hai montato tu, a perdere se la vola scende ?

    Cosa mi perdo ? Il mio payoff è questo:

    Provo a risponderti io in attesa che Tiziano spieghi meglio il perchè.

    In strategie calendar il payoff viene disegnato curvilineo perchè nessuno puo sapere alla scadenza beve quanto varrà esattamente l' atnow sulla scadenza lunga, esso è fortemente influenzato dalla volatilità che lo farà alzare o abbassare a seconda se si è vega negativi o vega positivi.

    Nel caso in esame la figura montata sulla scadenza lunga è vega positiva quindi una diminuzione di volatilità genera un abbassamento della curva dell' atnow che si riflette in un conseguente abbassamento del payoff del calendar.

    spero di essermi spiegato

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 13-02-17 alle 14:00
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

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