Risultati da 1 a 8 di 8
  1. #1

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    Probabilita' montecarlo

    Buonasera atutti.
    Chiedo un chiarimento in merito alla probabilità Montecarlo: allego la videata di uno strangle che è a mercato. Quando ho fatto la verifica con il tool mi è risultata probabilità 98%.
    Mi è stato giustamente detto che ogni giorno sarebbe da verificare in quanto si possono modificare le situazioni (tipo volatilità) e che, senza ripetere il procedimento la probabilità è visibile dal Pay off. Io vedo che nel pay off sono presenti due barre che la identificano ma i valori ai quali queste barre si trovano non so cosa siano. Ho pensato fossero i valori massimi e minimi della simulazione, ma non corrispondono al livello dei due pallini estremi visibili nel tool, e indipendentemente da ciò sono sempre esterni alla figura e ai break even, in modo spropositato per cui non so come interpretarli e tanto meno a cosa mi servano, o meglio, non mi misurano la probabilità giornalmente come dovrei verificare se non facendo la procedura. Tutte le volte che provo la probabilità è sempre la stessa.
    Questo con tutti gli strangle che provo, anche in paper. Probabilmente non ho capito nulla di cio che si rappresenta nel Pay off.
    Grazie


    gigi
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  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da luizer Visualizza Messaggio
    Buonasera atutti.
    Chiedo un chiarimento in merito alla probabilità Montecarlo: allego la videata di uno strangle che è a mercato. Quando ho fatto la verifica con il tool mi è risultata probabilità 98%.
    Metti una immagine

    Mi è stato giustamente detto che ogni giorno sarebbe da verificare in quanto si possono modificare le situazioni (tipo volatilità) e che, senza ripetere il procedimento la probabilità è visibile dal Pay off. Io vedo che nel pay off sono presenti due barre che la identificano ma i valori ai quali queste barre si trovano non so cosa siano. Ho pensato fossero i valori massimi e minimi della simulazione,
    Esatto

    ma non corrispondono al livello dei due pallini estremi visibili nel tool
    Infatti ogni simulazione ha il suo risultato e comunque cambieranno dello 0,...

    , e indipendentemente da ciò sono sempre esterni alla figura e ai break even
    Significa che potenzialmente il tempo e la volatilità sono tali per cui il last potrebbe arrivare in uno dei due punti

    , in modo spropositato
    in modo calcolato

    per cui non so come interpretarli e tanto meno a cosa mi servano, o meglio, non mi misurano la probabilità giornalmente come dovrei verificare se non facendo la procedura. Tutte le volte che provo la probabilità è sempre la stessa.
    certo che misurano la probabilità e non devi interpretare nulla. Quello è il risultato...

    Questo con tutti gli strangle che provo, anche in paper.
    Allora comperali anzichè venderli. Se le probabilità sono che esca dai beep allora la figura va comperata.

    Probabilmente non ho capito nulla di cio che si rappresenta nel Pay off.
    Grazie
    Vai sul manuale dove ci sono degli esempi o guarda questo filmato che ho fatto tempo fa.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Metti una immagine



    Esatto



    Infatti ogni simulazione ha il suo risultato e comunque cambieranno dello 0,...



    Significa che potenzialmente il tempo e la volatilità sono tali per cui il last potrebbe arrivare in uno dei due punti



    in modo calcolato



    certo che misurano la probabilità e non devi interpretare nulla. Quello è il risultato...



    Allora comperali anzichè venderli. Se le probabilità sono che esca dai beep allora la figura va comperata.



    Vai sul manuale dove ci sono degli esempi o guarda questo filmato che ho fatto tempo fa.
    Grazie Tiziano per la risposta. Ti allego la videata della verifica della Probabilità Montecarlo che mi hai detto di inserire a chiarimento. Dal chiarimento che mi dai rimane il fatto che, come penso, per avere una valutazione della probabilità devo aprire il tool ogni giorno, come suggerito, e vedere le due barre nel Pay off mi sembra non sia di grande utilità se il dato riportato è il valore massimo e minimo dei risultati delle prove e quindi non cambierà mai più di tanto; o è meglio che ora vada a vedermi il video che mi indichi?
    Grazie ancora


    gigi
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  4. #4

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    [QUOTE=luizer;91045 vedere le due barre nel Pay off mi sembra non sia di grande utilità se il dato riportato è il valore massimo e minimo dei risultati delle prove e quindi non cambierà mai più di tanto
    gigi[/QUOTE]

    Meglio che vedi il video perchè sono concetti da capire e imparare per poter evitare di fare scommesse ma strategie scientifiche.
    Nella schermata che posti significa che hai il 98% di probabilità di guadagnare se sei venduto e di perdere se sei comperato.

    Ti allego due immagini una è una strategia da fare, l'altra no.
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Nome: da fare.PNG‎
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  5. #5

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    Grazie Bergamin x il tuo intervento, ma il chiarimento che ho chiesto si riferisce al fatto che a suo tempo avevo seguito il video e proprio in quello si diceva di fare giornalmente la verifica della probabilità Montecarlo. Poi mi è stato suggerito che il dato è visibile nel Payoff, ma quello che le linee indicano è il valore massimo e minimo del livello possibile del sottostante. Questo non mi sembra di gran utilizzo e importanza, preferisco ricalcolare la probabilità di profitto. Trovo interessante fare prove del calcolo montecarlo variando la volatilità per verificare l'influenza che la stessa ha nella probabilità di riuscita della strategia.
    accolgo il tuo suggerimento e ti ringrazio per il tuo contributo.


    gigi

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da luizer Visualizza Messaggio
    .... Questo non mi sembra di gran utilizzo e importanza.....
    gigi
    Ecco l'utilizzo corretto che ne fa Apo e che ha senso ed importanza ...

    Quali altri strumenti hai a disposizione per stimare (entro un ragionevolle intervallo di confidenza) se la tua strategia è sensata rispetto al movimento atteso... linee tracciate sul grafico ad gustum..
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Nome: utilizzo Montecarlo.png‎
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ID: 21217  
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7
    L'avatar di poket9
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    Ciao Tiziano,
    potresti fare una simulazione montecarlo a 30/60gg sul ftsemib?
    GRAZIE


    Volevo chiederti un'altra cosa:
    su Fiuto beta quando si disegna un payoff noto già la probabilità montecarlo. La calcola in funzione di tutte le variabili esistenti....anche della volatilità futura?....o soltanto in base alle opzioni messe a mercato?
    Ultima modifica di poket9; 28-03-17 alle 16:11
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da poket9 Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano,
    potresti fare una simulazione montecarlo a 30/60gg sul ftsemib?
    GRAZIE


    Volevo chiederti un'altra cosa:
    su Fiuto beta quando si disegna un payoff noto già la probabilità montecarlo. La calcola in funzione di tutte le variabili esistenti....anche della volatilità futura?....o soltanto in base alle opzioni messe a mercato?
    Ciao!
    No, la calcola con la volatilità attuale.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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