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Risultati da 11 a 20 di 38
  1. #11

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    egregi signori buongiorno, finalmente dopo vari documenti ho aperto il conto webank e ho attivato la T3 demo e circa 15 minuti fa ho provato il primo test demo della tecnica di copertura con le opzioni su uno short dax con long 8 call in base al momento dell'apertura anzi con un leggero valore intrinseco dato dalla long call a 12.050 e lo short indice a 10.067 ( perciò 17 punti sono già incorporati ( se ho capito bene ) ovunque vada il mercato ), questo fa si che se sale ho: short 1 indice pari a -5 opzioni ( ogni opzione quota € 5 a punto contro i € 25 dell'indice ) perciò sarei long " 3 call ( (€ 5*8)-(€ 25*1 ))= €15 per 1 punto di salita oltre al valore di apertura delle call 12.050+il loro costo 47 punti perciò in gain sopra= 12.050+47= 12.097, e sarei in gain se invece va short sotto 12.067 - ((47*8)/25€ ( valore punto indice )=15.04). Mi confermate che è tutto logico e corretto matematicamente? é corretto che il costo /capitale investito per verifica della percentuale del ritorno è il SOLO consto delle coperture cioè le opzioni comprate perciò 47*8*€5= 1.880€? grazie
    Altra domanda: cash to close derivati? cosa vuol dire?

    allego screnn dell'operazione, ovviamente le call sono settimanali con scadenza domani alle 13, domattina farò un secondo test sullo stretto del venerdì.

    grazie a tutti per le risposte che mi darete.
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  2. #12
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da max2106 Visualizza Messaggio
    egregi signori buongiorno, finalmente dopo vari documenti ho aperto il conto webank e ho attivato la T3 demo e circa 15 minuti fa ho provato il primo test demo della tecnica di copertura con le opzioni su uno short dax con long 8 call in base al momento dell'apertura anzi con un leggero valore intrinseco dato dalla long call a 12.050 e lo short indice a 10.067 ( perciò 17 punti sono già incorporati ( se ho capito bene ) ovunque vada il mercato ), questo fa si che se sale ho: short 1 indice pari a -5 opzioni ( ogni opzione quota € 5 a punto contro i € 25 dell'indice ) perciò sarei long " 3 call ( (€ 5*8)-(€ 25*1 ))= €15 per 1 punto di salita oltre al valore di apertura delle call 12.050+il loro costo 47 punti perciò in gain sopra= 12.050+47= 12.097, e sarei in gain se invece va short sotto 12.067 - ((47*8)/25€ ( valore punto indice )=15.04). Mi confermate che è tutto logico e corretto matematicamente? é corretto che il costo /capitale investito per verifica della percentuale del ritorno è il SOLO consto delle coperture cioè le opzioni comprate perciò 47*8*€5= 1.880€? grazie
    Altra domanda: cash to close derivati? cosa vuol dire?

    allego screnn dell'operazione, ovviamente le call sono settimanali con scadenza domani alle 13, domattina farò un secondo test sullo stretto del venerdì.

    grazie a tutti per le risposte che mi darete.

    Ciao, se tu alleghi lo scren delle operazioni sono gli utenti che debbono trasferirle sul software Fiuto Beta o Iceberg per vedere la figura che ne esce.
    Forse è meglio che tu posti direttamente le operazioni e lo screen del payoff che ne scaturisce, così è un colpo d'occhio e si vede subito.

    Se non lo hai ancora usato è l'occasione giusta, Fiuto beta è gratuito a vita e le strategie in opzioni senza essere graficate non si riescono a fare. Puoi fare il download dalla sezione che trovi nella home del sito.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #13

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    ciao Tiziano sono daccordo con te purtroppo al lavoro non posso scaricare fiuto beta causa firewall che mi impediscono di installare degli .exe visto che non sono amministratore della macchina....lo farò stasera a casa,scusate.......ora però succede una cosa che nn capisco e che giustamente mi sottolinea come io debba studiare molto ma questo era ovvio...perchè se dax sale le comprate perdono molto ora? se io sono long call 12.050 e dax batte 12.063 non dovrebbero perdere così tanto? forse avrei dovuto vendere anche una put più in basso in modo da avere un maggiore delta delle opzioni in caso di salita? ma ragionavo che sulle settimanali il delta va molto velocemente verso 1 ( specialmente il venerdì mattina ) è forse questo che impatto sulle opzioni e mi porta ora il loss? grazie
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  4. #14

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    ho aggiunto acquisto di call 12.100 sempre 8 perchè se il mercato continua a salire mi sono coperto di delta per compensare il gap delta indice ( 1 ) e delta opzioni, il costo era basso perciò se crolla di 100 punti non mi "Mangia" tanto gain potenziale, sempre se i miei ragionamenti sono giusti ovviamente, se sale tanto domani sono "Over" di delta opzioni rispetto ad indice.
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  5. #15
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Ora la tua posizione è quella seguente.
    Ma stai comperando troppe opzioni ...domani potrebbero non valere nulla e ti trovi con una max perdita di 2140 euro.

    Certo è che se sale hai un bel delta: 3640 euro se fa +1%
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #16

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    grazie Tiziano della graficazione della strategia, effettivamente 2 blocchi da 8 opzioni call sono praticamente 3,1 long indice e 1 short perciò molto sbilanciato sul lato long, c'è da dire che dax da stamattina praticamente non si è messo, se dovesse scendere dovrei provare a chiudere in pari il long 12.100 e ritornare a come era stamattina...vediamo

  7. #17

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    sempre nella demo ho deciso di chiudere le 8 call 12.100 comprate a 17 e vendute a 20 portandomi a casa in gain virtuale €92 ...ritorno perciò alla situazione di stamattina ipotizzando una discesa dell'indice

  8. #18

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    buongiorno ( scusandomi sempre per non poter graficare la strategia causa impossibilità dio usare fiuto in uffico) posto comunque l'apertura in gap down di dax che era ovvia visto il movimento di america in nottata, ricordando di aver già chiuso ieri le long call 12.100 +92€ ora la strategia porta € 761 di ulteriore gain che ci potrebbe far chiudere il tutto adesso con 761+92=853€ su un capitale investito di € 1.880, non male direi un 45% in 24 ore, ovviamente non facciamo prendere da facili guadagni era solo un test se ripetuto per mesi e mesi forse allora avrò capito una briciola di questo mondo
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  9. #19

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    scusate giustamente la prima correzione che faccio da solo era che ancora le opzioni non erano quotate perciò siamo quasi in pari ora con indice a 12.000.

    scusatemi se vi rompo aiutatemi a capire dove sbaglio perchè la matematica non è una opinione allora:

    compro 8 call a 12.050 costo di carico € 47 ad opzione perciò (47*8)*5= € 1.880 ma io ho aperto lo short indice a 12.067 perciò 12.067-12.050= 17 punti *25€= € 425 perciò la vera esposizione in caso di short era €1.880-€425= € 1.455 perciò il break even dovrebbe essere a 1.455/25= 58.2 punti sotto 12.050 perciò a 12.050-58,2= 11.992 punti indice? è corretto? mi sembra di si ma chiedo conferma a voi che ne sapete molto più di me. grazie mille
    Ultima modifica di max2106; 03-03-17 alle 10:45

  10. #20

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    Citazione Originariamente Scritto da max2106 Visualizza Messaggio
    scusate giustamente la prima correzione che faccio da solo era che ancora le opzioni non erano quotate perciò siamo quasi in pari ora con indice a 12.000.

    scusatemi se vi rompo aiutatemi a capire dove sbaglio perchè la matematica non è una opinione allora:

    compro 8 call a 12.050 costo di carico € 47 ad opzione perciò (47*8)*5= € 1.880 ma io ho aperto lo short indice a 12.067 perciò 12.067-12.050= 17 punti *25€= € 425 perciò la vera esposizione in caso di short era €1.880-€425= € 1.455 perciò il break even dovrebbe essere a 1.455/25= 58.2 punti sotto 12.050 perciò a 12.050-58,2= 11.992 punti indice? è corretto? mi sembra di si ma chiedo conferma a voi che ne sapete molto più di me. grazie mille
    Perchè ti devi mettere a fare sti ragionamenti dei dovrebbe ... che comunque non tengono conto della differenza stike che può essere a credito o debito, o le grafichi o non serve a nulla, anzi, fai pure degli errori.

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