Risultati da 1 a 5 di 5
  1. #1
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,994

    Lightbulb beeTrader Release 0.9.10.21 - 30/03/2017

    Ciao ragazzi,
    alle 12.30 sarà disponibile la nuova release, 0.9.10.21 di beeTrader con Iceberg. Vi ricordo che l'installazione potrebbe richiedere qualche minuto,
    questo avviene per un processo di ottimizzazione che migliora le prestazioni nell'uso del software.


    Di seguito le modifiche / implementazioni:

    Symbol Manager:
    - nessuna modifica.

    beeTrader:
    - incremento prestazionale.

    Iceberg:
    - ripristino visualizzazione effettiva degli strike con l'utilizzo di dividendi o put/call parity.

    EasyScript:
    - nessuna modifica.


    Il download è disponibile nella sezione Download del sito PlayOptions.it.

    Vi ricordo che a questo link è presente il manuale online di beeTrader.


    Ciao Ciao

  2. #2
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    alle 12.30 sarà disponibile la nuova release, 0.9.10.21 di beeTrader con Iceberg. Vi ricordo che l'installazione potrebbe richiedere qualche minuto,
    questo avviene per un processo di ottimizzazione che migliora le prestazioni nell'uso del software.


    Di seguito le modifiche / implementazioni:

    Symbol Manager:
    - nessuna modifica.

    beeTrader:
    - incremento prestazionale.

    Iceberg:
    - ripristino visualizzazione effettiva degli strike con l'utilizzo di dividendi o put/call parity.

    EasyScript:
    - nessuna modifica.


    Il download è disponibile nella sezione Download del sito PlayOptions.it.

    Vi ricordo che a questo link è presente il manuale online di beeTrader.


    Ciao Ciao

    Buongiorno Andrea

    Ti segnalo una anomalia sul What if:

    In pratica se si simula una variazione di prezzo a boccie ferme tenendo fissi giorni e la volatilità, la curva dell' atnow viene trascinata erroneamente insieme al prezzo


    Esempio:

    prima della simulazione:
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.png
Visite: 18
Dimensione: 163.0 KB
ID: 21459

    dopo la simulazione con at now errato:
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 2.png
Visite: 16
Dimensione: 168.1 KB
ID: 21460

    potresti indagare ?


    Ti allego il file della strategy:
    https://www.dropbox.com/s/rdeybojaae....strategy?dl=0

    grazie

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 30-03-17 alle 16:58
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  3. #3
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,994
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Buongiorno Andrea

    Ti segnalo una anomalia sul What if:

    In pratica se si simula una variazione di prezzo a boccie ferme tenendo fissi giorni e la volatilità, la curva dell' atnow viene trascinata erroneamente insieme al prezzo


    Esempio:

    prima della simulazione:
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.png
Visite: 18
Dimensione: 163.0 KB
ID: 21459

    dopo la simulazione con at now errato:
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 2.png
Visite: 16
Dimensione: 168.1 KB
ID: 21460

    potresti indagare ?

    grazie

    Apo
    Ciao caro,
    non mi pare ci sia qualcosa che non va, è il comportamento corretto, ovvero esempio per Put 2295:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Apo.png
Visite: 24
Dimensione: 194.6 KB
ID: 21461

    - Passo 1 (giallo): situazione iniziale con il prezzo del sottostante e la vola dell'opzione;
    - Passo 2 (magenta): il sottostante si muove verso sx;
    - Passo 3 (azzurro): la curva di volatilità si muove verso sx come il sottostante;
    - Passo 4 (verde): la volatilità della put è scesa.

    Quindi siccome la volatilità è scesa la curva at now tende ad essere più simile alla curva a scadenza.

    Ciao Ciao

  4. #4
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    non mi pare ci sia qualcosa che non va, è il comportamento corretto, ovvero esempio per Put 2295:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Apo.png
Visite: 24
Dimensione: 194.6 KB
ID: 21461

    - Passo 1 (giallo): situazione iniziale con il prezzo del sottostante e la vola dell'opzione;
    - Passo 2 (magenta): il sottostante si muove verso sx;
    - Passo 3 (azzurro): la curva di volatilità si muove verso sx come il sottostante;
    - Passo 4 (verde): la volatilità della put è scesa.

    Quindi siccome la volatilità è scesa la curva at now tende ad essere più simile alla curva a scadenza.

    Ciao Ciao
    Grazie Andrea sei forte,

    non avevo stupidamente tenuto conto del fatto che con un crollo simile intraday è errato simulare con volatilità invariata, infatti nel caso fosse accaduto realmente avremmo visto una volatilità crescere e conseguentemente un at now posizionarsi piu realisticamente

    grazie

    ps: bella la traslazione ( copia incolla ) dello smile a sinistra , si capisce immediatamente il concetto.

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 30-03-17 alle 18:00
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  5. #5
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,994
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Grazie Andrea sei forte,

    non avevo stupidamente tenuto conto del fatto che con un crollo simile intraday è errato simulare con volatilità invariata, infatti nel caso fosse accaduto realmente avremmo visto una volatilità crescere e conseguentemente un at now posizionarsi piu realisticamente

    grazie

    ps: bella la traslazione ( copia incolla ) dello smile a sinistra , si capisce immediatamente il concetto.

    Apo
    Ciao caro,
    ahahah grazie, si dai effetto grafico un po rudimentale ma efficace

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.