Sto studiando delle strategie tipo vega in/vega out, per le quali cerco le opzioni con delta intorno a 0.2 su scadenze piuttosto distanti sugli indici (Dax, Eurostoxx).
Purtroppo su Iceberg non ci sono le quotazioni bid-ask aggiornate, e nemmeno il delta, di queste opzioni. Immagino che dipenda dal fatto che non sono trattate. Però il market maker espone comunque delle quotazioni.
Curiosamente i dati di Fiuto Beta, per quanto approssimati, sono più vicini a quelli reali, non so però se sono abbastanza affidabili per costruire una strategia.
Una soluzione che ho provato, e che "a occhio" sembrerebbe funzionare, è quella di inserire manualmente, per le opzioni che mi interessano, le quotazioni bid e ask prese dal market maker: automaticamente il delta viene aggiornato. Però ovviamente non è una cosa tanto pratica (sai che palle!).
Mi chiedo:
1. ci sono soluzioni per avere il delta di queste opzioni molto OTM, quotate ma senza scambi? Magari fra le infinite risorse di Iceberg c'è una funzione che mi è sfuggita...
2. come soluzione estrema, può andare bene inserire manualmente le quotazioni e vedere come viene calcolato il delta?

Grazie