Grazie per il benvenuto e la risposta!
Come immaginavo, per cui la perdita individuata nel grafico tra i due strike presuppone che io rivenda fisicamente il sottostante successivamente all'assegnazione, corretto? Se così fosse, mi pare di capire che "assicurarsi" acquistando la PUT inferiore non influenzi sul capitale da impiegare nella figura, bensì agisca sostanzialmente da stop loss.
Quindi il capitale di fatto necessario per effettuare lo spread che ho postato è pari alla somma che devo versare se vengo esercitato (€5500) meno il premio netto incassato (€62), non €138 (massimo rischio)?