Strategia Continua mensile sul DAX

[The man in the plains]

E intanto la butterfly della settimana 27 aperta ieri inizia a prender forma.
Per ora nessun aggiustamento, domani si vedrà...

Allegato 21712

Io rimango posizionato come ieri, anzi, con la stagnazione dell'indice ci vado a nozze quindi sono pure leggermente in gain rispetto a ieri.
Vediamo domani quali eventuali correzioni fare, anche se la giornata clou sarà venerdì...

[Fabiostop]

Ciao,
io rollerei sia le call che le put di 300 punti ottenendo così un condor nuovamente centrato e con un premio residuo di circa 75 €
Alberto

Mi sembra una buona idea Alberto, quindi chiuderesti tutte le posizioni e riapriresti rollando tutto di 300 punti oppure terresti aperta qualche posizione della precedente?

ecco il risultato chiudendo tutte le posizioni precedenti e rollando a 300:

[cortesia]

Mi sembra una buona idea Alberto, quindi chiuderesti tutte le posizioni e riapriresti rollando tutto di 300 punti oppure terresti aperta qualche posizione della precedente?

ecco il risultato chiudendo tutte le posizioni precedenti e rollando a 300:

Si proprio così Fabio, magari fatto un appena un po' prima per mantenere un premio leggermente più grande.
Mi sembra la soluzione più conservativa, primo non perdere...
Alberto

[Cagalli Tiziano]

Guardate anche il rapporto rischio rendimento che in questo caso è di 10 volte!
Troppo alto in quanto poi ci vorrebbero 10 operazioni riuscite per 1 sbagliata.

3 volte il guadagno è il massimo rischio che bisognerebbe accettare.

[cortesia]

Certo Tiziano!
Facevo per rimanere nell'argomento del 3d di Fabio...

Probabilmente c'è qualche difetto in origine sull'apertura sistematica di iron condor, io preferisco aprire il lato call e quello put in momenti diversi, magari affidandomi ai segnali del BoBaO, come tu insegni.
Ma se proprio si vuole si potrebbe verificare sul DAX, con il tuo programma di back test quale è il setting e la eventuale correzione migliore di un iron condor sistematico.
Eventualmente partendo da un setting che in passato ho usato sul RUT, dove andava abbastanza bene:
Scadenza 50 gg
Rapporto R/R 1/5
Chiusura a 10 gg dalla scadenza a meno che il prezzo non sia centratissimo
Stop loss quando la perdita = max guadagno
Eventuale filtro (sul premio?) per inibire l'entrata se la vola è molto bassa (come adesso).

Un caro saluto
Alberto

[Cagalli Tiziano]

Certo Tiziano!
Facevo per rimanere nell'argomento del 3d di Fabio...

Probabilmente c'è qualche difetto in origine sull'apertura sistematica di iron condor, io preferisco aprire il lato call e quello put in momenti diversi, magari affidandomi ai segnali del BoBaO, come tu insegni.
Ma se proprio si vuole si potrebbe verificare sul DAX, con il tuo programma di back test quale è il setting e la eventuale correzione migliore di un iron condor sistematico.
Eventualmente partendo da un setting che in passato ho usato sul RUT, dove andava abbastanza bene:
Scadenza 50 gg
Rapporto R/R 1/5
Chiusura a 10 gg dalla scadenza a meno che il prezzo non sia centratissimo
Stop loss quando la perdita = max guadagno
Eventuale filtro (sul premio?) per inibire l'entrata se la vola è molto bassa (come adesso).

Un caro saluto
Alberto

Ottima procedura,
un caro saluto anche a te!

[The man in the plains]

Sì...oserei dire che...dopo 4 anni di trading mi permetto di dire che: non si può vincere sempre!

Guardate anche il rapporto rischio rendimento che in questo caso è di 10 volte!
Troppo alto in quanto poi ci vorrebbero 10 operazioni riuscite per 1 sbagliata.

3 volte il guadagno è il massimo rischio che bisognerebbe accettare.

[Fabiostop]

Guardate anche il rapporto rischio rendimento che in questo caso è di 10 volte!
Troppo alto in quanto poi ci vorrebbero 10 operazioni riuscite per 1 sbagliata.

3 volte il guadagno è il massimo rischio che bisognerebbe accettare.

Grazie Tiziano, effettivamente è un po' troppo rischioso, è interessante capire cosa fare in queste situazioni dove si deve sistemare un sistema che va in sofferenza per aperture non proprio azzeccate o mercato contrario.

Considerando una cadenza mensile che al 70% dovrebbe far guadagnare circa 200 € , si po' pensare alla chiusura della call venduta e delle 2 put tenendo, se non sale, una perdita massima di 78€.

Attendo vostri gentilissimi ed utili pensieri.

[cortesia]

Ciao Fabio,
questa è la soluzione più conservativa, d'altra parte è come chiudere tutto tenendoti un bigliettino della lotteria che ormai non conviene più vendere.

Con il setting che ti ho proposto si potrebbe aprire con scadenza agosto (saremmo leggermente in ritardo)
+ P 11600
- P 11700
-C 13000
+C 13100
però per incassare 200 € ci vogliono 2 contratti
ciao
Alberto

[The man in the plains]

E si riparte con la strategia per la settimana numero 28:



Ma secondo voi quando il lunedì mattina il sottostante quota ad esempio un prezzo X.
Risulta meglio aprire questa butterfly spostata per esempio 200 pt sopra o sotto il prezzo X ? Oppure sarà esattamente la stessa ?
In teoria il rischio/rendimento dovrebbe essere molto diverso o no ?