Pagina 4 di 5 Prima ... 2345 Ultima
Risultati da 31 a 40 di 50
  1. #31

    Data Registrazione
    Jan 2008
    Messaggi
    1,003
    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Per come e' costruito, quello altro non e' che un MonteCarlo VaR ad un livello di confidenza associato al numero di deviazioni standard impostate. Dal momento che l'utente sa che il VaR non e' il "max rischio" io credo sia meno ambiguo.
    Cosi', se ad esempio le variazioni del sottostante fossero normalmente distribuite, il trader sa che c'e' piu' del 15% di probabilita' che la mia perdita sia maggiore di quel "max rischio" che leggo li'. Probabilita' destinata ad aumentare se si inizia (giustamente) ad assumere che la distribuzione non e' normale.
    No, non è il VAR.

    Infatti:
    vedi che il var dell'immagine che ti posto è 1768
    il Montecarlo livello prezzo arriva a 68 euro
    ed il MAX RISK è 59.000 euro

    Per me nessun dubbio per gli utenti, è chiarissimo e non si equvoca.
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: VAR.png‎
Visite: 49
Dimensione: 165.7 KB
ID: 21840  

  2. #32

    Data Registrazione
    Jan 2008
    Messaggi
    1,003
    Bravo Apo, sempre sul pezzo eh!

  3. #33
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Giusto per supportare con un backtest si può vedere che in 7 anni:
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: PayOff.png‎
Visite: 64
Dimensione: 54.3 KB
ID: 21841  
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #34
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    abbiamo uno storico di STDEV
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: storia di 7 anni.png‎
Visite: 51
Dimensione: 56.4 KB
ID: 21842  
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #35
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    con questi risultati
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: riepilogo.png‎
Visite: 61
Dimensione: 200.1 KB
ID: 21843  
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #36

    Data Registrazione
    Dec 2011
    Messaggi
    571
    Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio
    No, non è il VAR.

    Infatti:
    vedi che il var dell'immagine che ti posto è 1768
    il Montecarlo livello prezzo arriva a 68 euro
    ed il MAX RISK è 59.000 euro

    Per me nessun dubbio per gli utenti, è chiarissimo e non si equvoca.
    Non lo stesso VaR che viene calcolato lì. Infatti, come detto, si tratta di un MC VaR calcolato ad un livello di confidenza associato al numero di deviazioni standard impostato.
    La massima perdita simulata assumendo che il sottostante si muova massimo n deviazioni standard è un concetto simile alla massima perdita che potresti sostenere ad un determinato livello di confidenza, almeno nel caso di distribuzioni simmetriche.
    Prendi il caso di una disteibuzione normale (che immagino sia stata usata nelle simulazioni). All'aumentare del livello di confidenza nel calcolo del VaR altro non fai che aumentare il numero di deviazioni standard. Quindi se simulo da una normale assumendo che il prezzo possa muoversi entro un determinato numero N di deviazioni standard e prendo la perdita massima, non ho fatto altro che calcolare il VaR ad un livello di confidenza coerente con la mia scelta di N.

  7. #37
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    aggiornamento:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.png
Visite: 70
Dimensione: 80.2 KB
ID: 21845

    La strategia ha ancora da dare molto in termini di theta considerando che il breakeven del theta come si vede dall' immagine è ancora abbastanza lontano

    Se poi mi va via veloce in salita, ben venga, significa che incomincia a lavorare il delta della call comprata pagata una sciocchezza e non a caso messa li.

    ok


    ps: sono contento che questo post e la discussione che ne è venuta fuori abbia suscitato interesse tanto da far raggiungere le 1000 visite in pochissimi giorni

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 2.png
Visite: 20
Dimensione: 15.4 KB
ID: 21846


    grazie

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 30-08-17 alle 23:32
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  8. #38

    Data Registrazione
    Sep 2016
    Messaggi
    246
    Bravo.
    ti rinnovo i complimenti e ti seguo in silenzio perchè per la mia capacità in opzioni posso scrivere solo post di ringraziamento...
    Spero tu possa continuare a postarne altro dopo questa...
    L'unica cosa che mi viene da dire è che se chiudendo una delle due put 2415 potresti portare quasi il tutto a rischio zero?
    nel 3d overspread tutti i tuoi interventi mi sono serviti a capire molto su come operare ma qui siamo OT
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: !cid_B8B8D2B1C51C4BB887C06FD84ED4ACA7@PCznky23.png‎
Visite: 20
Dimensione: 49.0 KB
ID: 21848  
    Ultima modifica di AleZan; 31-08-17 alle 19:14

  9. #39
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da AleZan Visualizza Messaggio
    Bravo.
    ti rinnovo i complimenti e ti seguo in silenzio perchè per la mia capacità in opzioni posso scrivere solo post di ringraziamento...
    Spero tu possa continuare a postarne altro dopo questa...
    L'unica cosa che mi viene da dire è che se chiudendo una delle due put 2415 potresti portare quasi il tutto a rischio zero?
    nel 3d overspread tutti i tuoi interventi mi sono serviti a capire molto su come operare ma qui siamo OT
    Ciao, ti ringrazio

    le mosse che puoi fare sono infinite purchè rimangano coerenti con le tue aspettative.


    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  10. #40

    Data Registrazione
    Sep 2011
    Messaggi
    61
    Grazie della risposta Apo
    <br>
    Ultima modifica di gianky65; 01-09-17 alle 15:51

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.