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  1. #21
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano,

    quello che io non riesco a capire e' il perche' serva impostare un numero di deviazioni standard. Questo metodo viene utilizzato per creare una distribuzione di probabilita' del sottostante ad ogni istante da qui alla scadenza e da qui si capisce perche' serva per lo piu' nel caso di opzionalita' di tipo non europeo.
    Non settando un numero di deviazioni standard ho una stima della distribuzione di probabilita' da cui posso stimare il rischio della mia posizione.

    La domanda a cui io cerco di rispondere se uso il metodo MC e': assumendo di conoscere la dinamica del sottostante e di averne correttamente calibrato i parametri (in genere la volatilita' in casi semplici come questo), qual'e' il rischio della mia posizione ad un determinato momento da qui a scadenza?

    Invece la domanda a cui l'attuale indicatore risponde e': assumendo di conoscere la dinamica del sottostante e di averne correttamente calibrato i parametri, qual'e' il rischio della mia posizione ad un determinato momento da qui a scadenza se il sottostante non si muovera' piu' di n deviazioni standard?
    Ciao caro,
    la domanda attuale a cui l'indicatore risponde è : dato che il sottostante ha un valore di DEV pari a xxx, qual'e' il rischio della mia posizione ad un determinato momento da qui a scadenza? Che è meno discrezionale che imputare il valore attuale del sottostante e imputare "correttamente" la volatilità.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #22
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano..Si comunque conosco questa procedura, quello che non ho capito è perchè intervenire su una strategia in base a questo valore.


    Sono due probabili livelli calcolati e non presunti oggettivamente: che tu la debbe ancora mettere a mercato o se è una strategia in essere mi pare importante sapere se i tuoi punti di pareggio sono all'interno o all'esterno di questi valori.
    Se poi uno ritiene che non servano a nulla non li attiva.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #23
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Come non ho capito il motivo di questa affermazione in quanto il profit viene dal lato put mentre l'unica call di strategia è in perdita
    Sorry
    Sto parlando di volatilità e della sua influenza sul trend.
    Giorni fa assumevo che si sarebbe saliti poichè la vola call era superiore a quella delle put.
    Questa è una cosa che ho visto pochissime volte e che comunque ha anche l'effetto di alzare la vola put.
    La strategia rialzista che i Trader che hanno seguito il post, io compreso e immagino anche Apo, abbiamo messo in piedi giorni fa è stata proprio grazie a questa implicita così stranamente alta.
    Quindi il sottostante è andato a DX distanziandosi dal bep PUT, il delta sulle PUT, il theta ed il vega hanno fatto il loro lavoro e le strategie sono in guadagno.
    Ora basta mettere un take profit e se scatterà, saranno comunque tutte in guadagno.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #24

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    la domanda attuale a cui l'indicatore risponde è : dato che il sottostante ha un valore di DEV pari a xxx, qual'e' il rischio della mia posizione ad un determinato momento da qui a scadenza? Che è meno discrezionale che imputare il valore attuale del sottostante e imputare "correttamente" la volatilità.
    Be' e' equivalente a dire calcolami il max rischio assumendo che il sottostante si muova entro una deviazione standard. Ma, ripeto, per questo non serve scomodare la simulazione MC. Si puo' tranquillamente risparmiare il costo computazionale associato alle simulazioni.

    Comunque, l'importante e' che Apo abbia chiaro il limite di quella misura (cosi come l'ha impostata) nel definire il "max rischio" della posizione. Il nome potrebbe ingannare.

  5. #25
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Be' e' equivalente a dire calcolami il max rischio assumendo che il sottostante si muova entro una deviazione standard. Ma, ripeto, per questo non serve scomodare la simulazione MC. Si puo' tranquillamente risparmiare il costo computazionale associato alle simulazioni.

    Comunque, l'importante e' che Apo abbia chiaro il limite di quella misura (cosi come l'ha impostata) nel definire il "max rischio" della posizione. Il nome potrebbe ingannare.
    Sì è equivalente!

    Apo ha chiaro che la definizione di Montecarlo Max risk è quella di cui stiamo parlando.

    Quello che mi interessa è che scrivi che il nome potrebbe ingannare.

    E allora ti chiedo, tu come la chiameresti perchè sia più chiaro e non tragga in inganno nessuno?
    Grazie.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #26

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Sì è equivalente!

    Apo ha chiaro che la definizione di Montecarlo Max risk è quella di cui stiamo parlando.

    Quello che mi interessa è che scrivi che il nome potrebbe ingannare.

    E allora ti chiedo, tu come la chiameresti perchè sia più chiaro e non tragga in inganno nessuno?
    Grazie.
    Per come e' costruito, quello altro non e' che un MonteCarlo VaR ad un livello di confidenza associato al numero di deviazioni standard impostate. Dal momento che l'utente sa che il VaR non e' il "max rischio" io credo sia meno ambiguo.
    Cosi', se ad esempio le variazioni del sottostante fossero normalmente distribuite, il trader sa che c'e' piu' del 15% di probabilita' che la mia perdita sia maggiore di quel "max rischio" che leggo li'. Probabilita' destinata ad aumentare se si inizia (giustamente) ad assumere che la distribuzione non e' normale.

  7. #27
    L'avatar di Apocalips
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    Il campo deviazioni standard è stato lasciato volutamente editabile, nulla ti vieta quindi di osservare uno storico statisticamente significativo dello strumento e rilevare quale è stato il massimo valore di 1 deviazione standard raggiunto :

    Nel caso specifico dell' sp500 il massimo degli ultimi 8 mesi è stato di 43 punti

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ID: 21837



    ed è questo il valore che andremo ad imputare nel calcolo ipotizzando che da qui a 17 giorni alla scadenza potrà essere raggiunto questo valore
    lanciando la simulazione e vediamo che la probabilità che il nostro beep inferiore della strategia venga superato è del 2.6%
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    ora per calcolare il max rischio di strategia basta spostare il segmento rosso al di la del peggiore lancio montecarlo e sappiamo con ragionevole certezza quale potrà essere il nostro massimo rischio a scadenza, il worst case
    Allegato 21836


    va meglio ?

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 29-08-17 alle 19:28
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  8. #28

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Situazione aggiornata



    metto un trailing profit di strategia del 20% e aspetto di passare alla cassa

    Apo
    mi aggiungo ai complimenti.
    ti volevo chiedere un info con questa strategia come fai ad impostare il trailing stop?
    utilizzi un allert e lo fai manuale o in automatico con qualche funzione di iceberg che ancora non conosco? oltre a molte altre cose...

  9. #29
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da AleZan Visualizza Messaggio
    mi aggiungo ai complimenti.
    ti volevo chiedere un info con questa strategia come fai ad impostare il trailing stop?
    utilizzi un allert e lo fai manuale o in automatico con qualche funzione di iceberg che ancora non conosco? oltre a molte altre cose...
    Ciao , può utilizzate il planning di iceberg è da lì impostare il training stop che desideri oppure ad occhio non appena il gain raggiunto il profit desidetato retrocede di un x percento

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  10. #30

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao , può utilizzate il planning di iceberg è da lì impostare il training stop che desideri oppure ad occhio non appena il gain raggiunto il profit desidetato retrocede di un x percento

    Apo
    grazie

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