Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1

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    skew di volatilità come usarle

    Buongiorno a tutti vi disturbo per una cosa che non mi è del tutto chiara e cioè la skew di volatilità di iceberg, visto che sono abbagliato dal valore "Previsionale" che si può avere vorrei capire al meglio il suo uso, ne ho parlato anche con il buon Denis nell'ultimo incontro di Rovigo e lui come sempre me lo ha spiegato ma sono de coccio io, per esempio nella chat di telegram aveva postato un esempio su eurusd dove dava a 30 gg un valore positivo di 0.2 e a 60 gg un valore positivo 2.1 ed infatti l'informazione ci diceva appunto che per i prossimi 30 gg calama piana ( ed infatti il cambio ha lateralizzato per quasi tutto agosto perciò per i famosi 30 gg circa e poi è passato da 1.17 a quasi 1.21 appunto dalla fase 30 a 60 gg....ora che dire...sono rimasto schioccato da tanta precisione....è voi direte: proprio a questo serve la skew a vedere cosa fa il MM perciò anche un bambino potrebbe prendere posizione con una "certa tranquillità" ( mai essere tranquilli ) tutto muta in un attimo, ecco ed è proprio su questo punto che vorrei capire...tutto può mutare perciò ogni quanto secondo voi è logico rifare la skew? se ragioniamo su tf mensili e bimensili rifaccio il check ogni 4 o 5 giorni? e altra domanda: sempre alla stessa ora? meglio mattino alle 10.00 o sera verso le 17.00? ultima domanda: mi tengo come sample sempre la prima skew "congelata" perchè devo avere sempre la stessa sample come base altrimenti se cambio inficio il primo segnale iniziale che ho considerato giusto?

    Scusate il disturbo come sempre ma sono molto interessato ad utilizzarlo con le dovute accortezze ma questi piccoli dubbi operativi sono per me essenziali per impostare i miei trade e devo essere certo dei miei passi altrimenti avrei falsi segnali causa errate interpretazioni.

    Grazie mille come sempre in anticipo per le risposte. buona giornata

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da max2106 Visualizza Messaggio
    tutto può mutare perciò ogni quanto secondo voi è logico rifare la skew?
    Dipende dalla scadenza della strategia sulla quale voglio informazioni.. Se è a scadenza breve posso fare una campionatura anche due volte al giorno. Se ho una strategia ad 1 anno l'esigenza della campionatura si dirada

    se ragioniamo su tf mensili e bimensili rifaccio il check ogni 4 o 5 giorni?
    Sì, come scrivevo sopra la cadenza è data anche dalla posizione della strategia, quindi non serve farla sempre e di continuo ma se sto per essere toccato a strike, anche se la duration è di due mesi, una guardatina posso dargliela

    sempre alla stessa ora?
    Meglio che sia sempre alla stessa ora

    meglio mattino alle 10.00 o sera verso le 17.00?
    Meglio tra mezzogiorno e l'una, il mercato è calmo, i Market Maker hanno pochi contratti da proteggere e pertanto le superfici hanno sempre le stesse condizioni congiunturali di quotazione e cambiano solo per la parte previsionale

    mi tengo come sample sempre la prima skew "congelata" perchè devo avere sempre la stessa sample come base altrimenti se cambio inficio il primo segnale iniziale che ho considerato giusto?
    io li salverei tutti così ho una storia e posso valutare di quanto si è modificata l'inclinazione nei vari step in cui ho campionato. Vedo quindi una storia di inclinazioni che posso attribuire a degli eventi (Kim che lancia uno dei suoi missili, Draghi che parla, Bossi che sta zitto...ecc.)

    Grazie mille come sempre in anticipo per le risposte.
    Grazie a te!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Grazie mille Tiziano come sempre chiaro e coinciso. Buona serata

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