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  1. #1

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    May 2015
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    186

    Curva AT now del pay off & curva At now del WhatIF

    Buongiorno a Tutti,

    volevo chiedere un chiarimento in merito ad una cosa che avevo già notato, ma che ora mi interessa capire in particolare per strategia che ho ora aperta che ha un gamma che comincia ad essere imbarazzante.

    Quando in General con il puntatore mi metto ad un certo valore di sottostante sulla curva AT now vedo un certo valore di P&L.
    Quando vado in What IF, dopo aver scaricato la superficie di volatilità, senza variare giorni che passano né volatilità, se mi metto sullo stesso valore di sottostante vedo un P&L abbastanza diverso.

    Per dare dei numeri, la strategia è sul FTSEMIB su Dic 2017, se mi metto in General con il puntatore a 23000 vedo un P&L di 1750€, in WhatIF inserendo 23000 senza variare alcun parametro vedo 1450 €. Al momento lla strategia ha un profitto di circa 2000€.

    Volevo chiedere, quale dei due è quello effettivo - più corretto ?
    A me verrebbe da dire quello in General.
    Grazie.
    Fabrizio

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Località
    Svizzera
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    3,985
    Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
    Buongiorno a Tutti,

    volevo chiedere un chiarimento in merito ad una cosa che avevo già notato, ma che ora mi interessa capire in particolare per strategia che ho ora aperta che ha un gamma che comincia ad essere imbarazzante.

    Quando in General con il puntatore mi metto ad un certo valore di sottostante sulla curva AT now vedo un certo valore di P&L.
    Quando vado in What IF, dopo aver scaricato la superficie di volatilità, senza variare giorni che passano né volatilità, se mi metto sullo stesso valore di sottostante vedo un P&L abbastanza diverso.

    Per dare dei numeri, la strategia è sul FTSEMIB su Dic 2017, se mi metto in General con il puntatore a 23000 vedo un P&L di 1750€, in WhatIF inserendo 23000 senza variare alcun parametro vedo 1450 €. Al momento lla strategia ha un profitto di circa 2000€.

    Volevo chiedere, quale dei due è quello effettivo - più corretto ?
    A me verrebbe da dire quello in General.
    Grazie.
    Fabrizio
    Ciao caro,
    si esatto quello in General è quello effettivo con i prezzi di mercato..

    Ciao Ciao

  3. #3

    Data Registrazione
    May 2015
    Messaggi
    186
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    si esatto quello in General è quello effettivo con i prezzi di mercato..

    Ciao Ciao
    Grazie mille per la conferma Andrea.
    Potevo forse evitare di chiedere.....è che tutte le volte che si pone un quesito, dalle vostre risposte si impara qualcosa !
    Ciao.

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