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Discussione: strategie su sp500

  1. #1

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    strategie su sp500

    Buongiorno
    Una domanda ad Andrea .

    Nella messa a mercato di una strategia su sp500 con scadenza il brooker applica un tasso di cambio, supponiamo di 1,15 eu/usd cme.
    Ovviamente se la strategia è a credito e l'euro sale abbiamo un vantaggio sul cambio e viceversa (ovvero se il payoff è positivo col cambio lo è ancor di più, se è negativo compensiamo parzialmente la perdita)
    Non ho trovato su iceberg ne sulle impostazioni del simbol manager una funzione ove, modificando il tasso di cambio ad ogni operazione di messa a mercato, correzione e chiusura strategia
    il payoff ipotetico si avvicini di molto alla realtà. Ho cercato anche nelle varie guide e forum.
    Un aiutino grazie.
    Saluti Robby

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    Una domanda ad Andrea .

    Nella messa a mercato di una strategia su sp500 con scadenza il brooker applica un tasso di cambio, supponiamo di 1,15 eu/usd cme.
    Ovviamente se la strategia è a credito e l'euro sale abbiamo un vantaggio sul cambio e viceversa (ovvero se il payoff è positivo col cambio lo è ancor di più, se è negativo compensiamo parzialmente la perdita)
    Non ho trovato su iceberg ne sulle impostazioni del simbol manager una funzione ove, modificando il tasso di cambio ad ogni operazione di messa a mercato, correzione e chiusura strategia
    il payoff ipotetico si avvicini di molto alla realtà. Ho cercato anche nelle varie guide e forum.
    Un aiutino grazie.
    Saluti Robby
    Ciao caro,
    ogni strategia è valorizzata nella valuta del sottostante, quindi non è prevista un'impostazione sul tasso di cambio. Vedremo di implementarla in futuro

    Ciao Ciao

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    ogni strategia è valorizzata nella valuta del sottostante, quindi non è prevista un'impostazione sul tasso di cambio. Vedremo di implementarla in futuro

    Ciao Ciao
    ok grazie..ciao

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    ok grazie..ciao
    Ciao, riprendo questo vecchio post perchè anch'io cercavo una soluzione a questo tema.
    Ho cercato ma nn ho trovato la risposta, mi scuso pertanto se è già stato chiarito.
    Con strategie su SP500 soprattutto se con scadenze lunghe poter avere il tasso di cambio nel momento dell ordine sarebbe in termini di controllo davvero un bel valore aggiunto...
    Magari adesso è possibile nel caso mi aiutate a capire come?
    Grazie

  5. #5
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,

    Citazione Originariamente Scritto da cescof Visualizza Messaggio
    Ciao, riprendo questo vecchio post perchè anch'io cercavo una soluzione a questo tema.
    Ho cercato ma nn ho trovato la risposta, mi scuso pertanto se è già stato chiarito.
    Con strategie su SP500 soprattutto se con scadenze lunghe poter avere il tasso di cambio nel momento dell ordine sarebbe in termini di controllo davvero un bel valore aggiunto...
    Magari adesso è possibile nel caso mi aiutate a capire come?
    Grazie
    si, è possibile farlo, facendo un paio di passaggi di impostazione sulla strategia.

    Per prima cosa, deve andare nelle impostazioni della strategia, nella scheda Valuta, ed impostare la modalità di calcolo del tasso di cambio: se il suo broker ha l'FX oppure un future sull'EUR/USD, le consiglio di usare la modalità "Symbol". Deve inoltre scegliere la valuta di destinazione (EUR) ed il modo in cui il tasso di cambio è calcolato scegliendo la voce corretta nel combo di selezione con l'esempio da $ 1000 a 925 € circa.

    Il secondo passaggio è sui trades. Una volta che i trades sono finalizzati (in paper trading o in reale), deve andare nella scheda "Trades" della strategia, aggiungere la colonna Filled Exchanged Rate, ed impostare il valore del tasso di cambio. Nel caso dell'EURUSD, per passare da USD a EUR deve inserire il valore inverso del valore dell'FX o del Future. Ad esempio, se il tasso è 1.08 deve inserire il valore 1 / 1.08 = 0.925.

    Fatti questi passaggi, la strategia calcolerà tutti i valori in entrambe le valute, USD ed EUR, e con la visualizzazione di default vedrà tutti i risultati in EUR.

    Max Francario

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,



    si, è possibile farlo, facendo un paio di passaggi di impostazione sulla strategia.

    Per prima cosa, deve andare nelle impostazioni della strategia, nella scheda Valuta, ed impostare la modalità di calcolo del tasso di cambio: se il suo broker ha l'FX oppure un future sull'EUR/USD, le consiglio di usare la modalità "Symbol". Deve inoltre scegliere la valuta di destinazione (EUR) ed il modo in cui il tasso di cambio è calcolato scegliendo la voce corretta nel combo di selezione con l'esempio da $ 1000 a 925 € circa.

    Il secondo passaggio è sui trades. Una volta che i trades sono finalizzati (in paper trading o in reale), deve andare nella scheda "Trades" della strategia, aggiungere la colonna Filled Exchanged Rate, ed impostare il valore del tasso di cambio. Nel caso dell'EURUSD, per passare da USD a EUR deve inserire il valore inverso del valore dell'FX o del Future. Ad esempio, se il tasso è 1.08 deve inserire il valore 1 / 1.08 = 0.925.

    Fatti questi passaggi, la strategia calcolerà tutti i valori in entrambe le valute, USD ed EUR, e con la visualizzazione di default vedrà tutti i risultati in EUR.

    Max Francario
    Grazie

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,



    si, è possibile farlo, facendo un paio di passaggi di impostazione sulla strategia.

    Per prima cosa, deve andare nelle impostazioni della strategia, nella scheda Valuta, ed impostare la modalità di calcolo del tasso di cambio: se il suo broker ha l'FX oppure un future sull'EUR/USD, le consiglio di usare la modalità "Symbol". Deve inoltre scegliere la valuta di destinazione (EUR) ed il modo in cui il tasso di cambio è calcolato scegliendo la voce corretta nel combo di selezione con l'esempio da $ 1000 a 925 € circa.

    Il secondo passaggio è sui trades. Una volta che i trades sono finalizzati (in paper trading o in reale), deve andare nella scheda "Trades" della strategia, aggiungere la colonna Filled Exchanged Rate, ed impostare il valore del tasso di cambio. Nel caso dell'EURUSD, per passare da USD a EUR deve inserire il valore inverso del valore dell'FX o del Future. Ad esempio, se il tasso è 1.08 deve inserire il valore 1 / 1.08 = 0.925.

    Fatti questi passaggi, la strategia calcolerà tutti i valori in entrambe le valute, USD ed EUR, e con la visualizzazione di default vedrà tutti i risultati in EUR.

    Max Francario
    Buongiorno Max,
    stò riscontrando qualcche difficolta per rendere operative queste impostazioni.
    Forse cambia qualcosa da broker a broker?
    Sè non è un problema, potresti gentilmente allegare qualche sreenshot?
    grazie mille

  8. #8
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,

    Citazione Originariamente Scritto da antoniokk Visualizza Messaggio
    Buongiorno Max,
    stò riscontrando qualcche difficolta per rendere operative queste impostazioni.
    Forse cambia qualcosa da broker a broker?
    Sè non è un problema, potresti gentilmente allegare qualche sreenshot?
    grazie mille
    faccio un esempio usando E-Mini SP 500. Ecco i passaggi da fare:

    1. Cliccare su Strategy Settings, andare nella scheda Currency, e scegliere come fare la conversione da USD a EUR:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Impostazioni Strategia.PNG
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Dimensione: 16.8 KB
ID: 24274


    Da questo momento in avanti, la strategia applicherà automaticamente il tasso di cambio EUR/USD a tutti i trades che andrò a fare, così come a tutti i risultati "monetari", che saranno tutti calcolati in EUR.
    I passaggi successivi sono da fare SOLO se ho già fatto dei trades sulla strategia PRIMA di aver fatto questa impostazione.



    2. Andare nella scheda Trades della strategia, fare pulsante destro sulla griglia dei trades, scegliere la voce "Choose Properties", aggiungere la colonna "Filled Currency Exchange Rate" e confermare con OK.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Colonna.PNG
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ID: 24275



    3. Per ogni trade sulla scheda trades, andare ad impostare il tasso di cambio del momento in cui quel trade è stato eseguito.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

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ID: 24276




    Max Francario

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