Sto sperimentando la funzionalitá di Hedging e ci sono due aspetti che non ho capito:
1. Una volta stabilte le soglie e ci si ritrova con hedging in corso, con quale criterio corregge il delta? Ovvero a che scostamento di delta interviene correggendolo? Si tratta di un parametro settabile? (Cioè, con delta X correggi)
2. Come si devono settare le soglie per uno strangle ITM (call sotto e put sopra)?

Grazie a chiunque voglia intervenire.