Risultati da 1 a 10 di 12

Discussione: A proposito di Hedging

Visualizzazione Ibrida

  1. #1

    Data Registrazione
    Mar 2015
    Messaggi
    28

    A proposito di Hedging

    Sto sperimentando la funzionalitá di Hedging e ci sono due aspetti che non ho capito:
    1. Una volta stabilte le soglie e ci si ritrova con hedging in corso, con quale criterio corregge il delta? Ovvero a che scostamento di delta interviene correggendolo? Si tratta di un parametro settabile? (Cioè, con delta X correggi)
    2. Come si devono settare le soglie per uno strangle ITM (call sotto e put sopra)?

    Grazie a chiunque voglia intervenire.

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,994
    Citazione Originariamente Scritto da Amos Visualizza Messaggio
    Sto sperimentando la funzionalitá di Hedging e ci sono due aspetti che non ho capito:
    1. Una volta stabilte le soglie e ci si ritrova con hedging in corso, con quale criterio corregge il delta? Ovvero a che scostamento di delta interviene correggendolo? Si tratta di un parametro settabile? (Cioè, con delta X correggi)
    2. Come si devono settare le soglie per uno strangle ITM (call sotto e put sopra)?

    Grazie a chiunque voglia intervenire.
    Ciao caro,

    1. se usi l'hedging a soglie, lo corregge quando arriva alle soglie portando il delta a 0. Poi le frequenze d'intervento le imposti in Frequency.

    2. al contrario,
    Call ITM = soglia ON > strike PUT soglia OFF < strike PUT
    Put ITM = soglia ON < strike Call e soglia Off > strike Call

    Se hai dubbi ti lascio il link della pagina del manuale:
    http://manuals.playoptions.it/Iceberg/it/hedging

    Ciao Ciao
    Ultima modifica di Andrea Cagalli; 27-10-17 alle 17:46

  3. #3

    Data Registrazione
    Mar 2015
    Messaggi
    28
    Grazie Andrea.
    Infatti, dal manuale avevo visto che, oltre alla soglia (oltre la quale avviare l"hedging), era possibile settare il delta thresold, settaggio che nella mia release non trovo.
    Avete tolto il settaggio ?

  4. #4
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,994
    Citazione Originariamente Scritto da Amos Visualizza Messaggio
    Grazie Andrea.
    Infatti, dal manuale avevo visto che, oltre alla soglia (oltre la quale avviare l"hedging), era possibile settare il delta thresold, settaggio che nella mia release non trovo.
    Avete tolto il settaggio ?
    Ciao caro,
    no, è disponibile nella versione beta che stiamo testando in attesa di rilasciarla. Ti mando il link per scaricarla.

    Ciao Ciao

  5. #5
    L'avatar di Furious
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    338
    Mi riaggancio qui visto che vorrei chiedere 2 cose proprio sul funzionamento dell'hedging su Iceberg:
    1)nonostante non ho spuntato l'hedging della call in allegato, Iceberg dice che attiverà l'hedging su quella soglia (che io non ho stabilito, perchè ho stabilito solo la soglia della put)

    2)in teoria oggi prima della chiusura sarebbe dovuto partire l'hedging in paper trading, prima di chiudere il software mi risulta attivato correttamente (ho fatto Enable hedging e poi Apply), dove posso aver sbagliato? Forse dovevo inserire all'interno delle leg della strategia anche l'etf short con 0 quantità?
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: screenshot-legs_tohedge.jpg‎
Visite: 18
Dimensione: 200.6 KB
ID: 22162  
    Ultima modifica di Furious; 06-03-18 alle 19:04

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Mi riaggancio qui visto che vorrei chiedere 2 cose proprio sul funzionamento dell'hedging su Iceberg:
    1)nonostante non ho spuntato l'hedging della call in allegato, Iceberg dice che attiverà l'hedging su quella soglia (che io non ho stabilito, perchè ho stabilito solo la soglia della put)

    2)in teoria oggi prima della chiusura sarebbe dovuto partire l'hedging in paper trading, prima di chiudere il software mi risulta attivato correttamente (ho fatto Enable hedging e poi Apply), dove posso aver sbagliato? Forse dovevo inserire all'interno delle leg della strategia anche l'etf short con 0 quantità?

    é forse la parte più complessa da utilizzare:
    devi leggere bene anche i titoli, infatti legs to hedge è "don't hedge"...le soglie riamangono perchè comunque non farà hedging.

    per la risposta 2 ..non ho elementi per dirti cosa sia sbagliato, riprova facendo dei controlli passo passo.
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 2018-03-07_10-11-43.png‎
Visite: 17
Dimensione: 542.5 KB
ID: 22163  
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.