Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1

    Data Registrazione
    Feb 2016
    Messaggi
    128

    velocità di aggiornamento delle skew di volatilità

    Buongiorno vorrei sottoporvi un dubbio, uso molto le skew di volatilità su dax e ho notato una cosa, l'aggiornamento dell'inclinazione delle stesse passando per esempio da negativa a positiva non è tempestiva e vorrei capire se è così e se sbaglio qualcosa io, mi spiego meglio...supponiamo che l'inclinazione sia negativa e che le la vola implicita delle put sia alta e vedo che dax scende bene...ok sino a qui tutto bene e logico, poi rimanendo sempre sulla pagina delle skew vedo che il dax si ferma e risale ma le skew sono ancora belle inclinate al ribasso, mi viene il dubbio perchè dax continua a salire e le skew non si sono "rigirate" allora vado su "general" e quando poi torno sulle skew sono "corrette" nel senso che la vola implicita delle call e sopra le put, ora la domanda è: devo swithcare io fra "general e skew" quando vedo una anomalia fra movimento del sottostante e le skew? penso proprio di no, le skew sono in tempo reale perciò se cambia la vola delle call e delle put loro essendo lo specchio adattivo della vola dovrebbero mutare da sole mantenendo perciò l'elemento di "Predittività" che le contraddistingue.

    Attendo vostre considerazioni.

    Grazie mille

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,160
    Citazione Originariamente Scritto da max2106 Visualizza Messaggio
    Buongiorno vorrei sottoporvi un dubbio, uso molto le skew di volatilità su dax e ho notato una cosa, l'aggiornamento dell'inclinazione delle stesse passando per esempio da negativa a positiva non è tempestiva e vorrei capire se è così e se sbaglio qualcosa io, mi spiego meglio...supponiamo che l'inclinazione sia negativa e che le la vola implicita delle put sia alta e vedo che dax scende bene...ok sino a qui tutto bene e logico, poi rimanendo sempre sulla pagina delle skew vedo che il dax si ferma e risale ma le skew sono ancora belle inclinate al ribasso, mi viene il dubbio perchè dax continua a salire e le skew non si sono "rigirate" allora vado su "general" e quando poi torno sulle skew sono "corrette" nel senso che la vola implicita delle call e sopra le put, ora la domanda è: devo swithcare io fra "general e skew" quando vedo una anomalia fra movimento del sottostante e le skew? penso proprio di no, le skew sono in tempo reale perciò se cambia la vola delle call e delle put loro essendo lo specchio adattivo della vola dovrebbero mutare da sole mantenendo perciò l'elemento di "Predittività" che le contraddistingue.

    Attendo vostre considerazioni.

    Grazie mille
    Sono in tempo reale, non devi fare nulla. Casomai per avere uan visione più ampia setta un maggiore numero di strike da visualizzare poichè lo skew è l'inclinazione della semiretta che passa per la vola degli strike Call e Put a delta 0,25
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
    Feb 2016
    Messaggi
    128
    Va bene Tiziano proverò ad aumentare gli strike per vedere se migliora la situazione. grazie mille

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.