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  1. #1
    L'avatar di Furious
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    Feb 2010
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    Ma è vega positiva o vega negativa?

    Da quello che pensavo di aver capito, una strategia o è vega positiva o è vega negativa.
    Invece facendo delle prove su what-if su questo "calendar condor?" fatto di:
    -1call marzo otm
    -1put marzo otm
    +1call aprile dotm
    +1put aprile dotm

    Si vede che:
    se la vola aumenta la strategia guadagna
    se la vola diminuisce la strategia guadagna

    E la strategia viene indicata come vega positiva di 12,7% circa (infatti la somma delle vola è positiva)

    Mi sarei aspettato che Iceberg mi indicasse una perdita con vola implicita in aumento, visto che le vendute sono alla prima scadenza.
    Allego immagini per chiarezza
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