salve a tutti, sono un novellino sia su questo forum che per quanto riguarda le opzioni.

mi sto appassionando molto allo studio di questo incredibile strumento di investimento e avrei un piccolo dubbio sull'identificazione della volatilità storica ed implicita.

per quanto riguarda la storica, non sono sicuro che la piattaforma PROREALTIME mi dia un valore corretto, paragonando il valore dell'indicatore di prorealtime con il valore dell'indicatore di tradingview noto delle differenze di qualche punto.
sapreste dirmi come mai? sbaglio ad utilizzare un indicatore per ricavarmi la volatilità storica?

per quanto riguarda la volatilità implicita per calcolarla utilizzo il volatility smile di fiuto, e faccio una media delle opzioni ATM della scadenza più vicina è corretto?


spero di non aver ripetuto domande alle quali avete già dato risposta.

grazie in anticipo a chi sarà così gentile da aiutarmi a chiarire questi miei dubbi.