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    L'avatar di Furious
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    Feb 2010
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    Strategia a rischio 0 sul petrolio: troppo facile!

    Dopo aver letto il thread "il cacciatore di Skew" ho voluto farmi un giro tra le commodities, visto che la volatilità è di norma notoriamente molto alta.
    E subito ho visto che sul Crude scadenza febbraio (ma vale un pò per tutte le scadenze da quel che ho capito) le put e call non atm hanno forti differenze, dunque ho messo nel software questo box tutto sopra lo 0:
    -1 put 59
    +1 call 59
    -1call 56,50
    +1put 56,50

    E' tutta sopra di 150€: ho preso i prezzi dal sito Cme, quindi non credo siano sbagliati (semmai bisogna stare attenti a mercanteggiare).

    Però se fosse così sarebbe troppo bello no... e da quel poco che ho capito sugli skew di volatilità, è che di queste occasioni se ne trovano raramente sul mercato...
    Attendo smentite...
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