Ciao,

ho notato che alcuni professionisti usano una strategia chiamata "calendar condor OTM" su Bund. Si tratta di una strategia a rischio limitato (ma non definito, vista la natura calendar/diagonal della strategia). Quello che non mi è chiaro è il piano B associato a questa strategia o se, visto il profilo rischio/rendimento, si tratti di una strategia più statica che dinamica. Avete opinioni a riguardo?
Allego un esempio di "calendar condor OTM" con un più semplice debit spread per confronto (strategia simile ma con vega decisamente minore rispetto al calendar).

Calendar condor OTM
-1 Put 156 scadenza Gennaio
-1 Put 158.5 scadenza Gennaio
+2 Put 158 scadenza Febbraio

Debit spread
+1 Put 160 scadenza Gennaio
-1 Put 158.5 scadenza Gennaio



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