Buongiorno a Tutti,

mi sono perso....in un bicchiere d'acqua (tanto per cambiare).
Volevo provare a costruire un calendar su Eurostoxx50.

Ho scaricato le curve di volatilità di Eurostoxx50.
Visualizzando la scadenza di fine settimana con quella di giugno ottengo quanto sotto.
Considerando che lo stacco dividendi di maggio incide per 90 pt circa, l'ATM oggi (circa 3400, IV circa 15-16) sarà circa 3300 (IV 5,83) in giugno.


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Se vado ad pplicare la PUT/CALL parity su queste due scadenze ottengo la chain qui sotto:

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Quello che non capisco è come mai nella chain sulla scadenza di Giugno allo strike 3300 trovo IV di 15,4 e non di 5,83 come leggevo sulla curva di volatilità di Giugno a quello strike.
C'è di certo qualcosa di sbagliato nel mio ragionamento....quindi niente calendar finché non lo capisco !!

Grazie.
Fabrizio