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Discussione: Strategie short

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  1. #1

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    Nov 2009
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    Strategie short

    Salve,
    volevo proporre un nuovo argomento che riguarda la scelta delle strategia per assecondare un segnale short, che, per quanto mi riguarda, presenta più difficoltà del segnale long.
    Ho individuato 2 possibili strategie che volevo discutere con chi fosse interessato.

    1) Diagonal short

    Acquisto Put ATM a breve e vendo Put OTM a lungo con un piccolo credito

    Pro:
    Nel caso di errata valutazione (il sottostante va long) la strategia è comunque positiva, inoltre essendo vega negativa trova vantaggio dalla probabile diminuzione di volatilità
    Nel caso di trend short il delta dovrebbe più che compensare l'aumento di vola.
    Sfrutta la differenza di volatilità favorevole fra la scadenza lunga e quella corta.

    Contro:
    Theta negativo (diventa positivo solo quando il sottostante si allontana molto dal punto di ingresso)
    Quindi la strategia non va tenuta per più di 2/3 settimane (a meno di un forte trend favorevole) e chiusa almeno una settimana prima della prima scadenza.

    Allego l'immagine della strategia impostata sul RUT (Russel 2000) il 15.03.2018 in presenza di un segnale short da BoBaO quando il RUT valeva 1583
    Resto in attesa delle vostre gradite osservazioni
    Ciao
    Alberto
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Nome: Diagonal_RUT.JPG‎
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