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  1. #1

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    dubbio su valorizzazione greche

    Ho dubbi su una posizione aperta in test su BNP in marzo.
    Ho riaperto oggi la posizione che è ormai prossima a scadenza ma i valori di guadagno e perdita su delta, theta e vega mi sembrano assai strani
    Data l'ora e la giornata di lunedì sempre un po' pesante forse mi sfugge qualcosa o c'è effettivamente un errore

    Allego l'immagine delle greche e quella dell'eseguito con i dati inseriti a suo tempo

    grazie in anticipo
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  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
    Ho dubbi su una posizione aperta in test su BNP in marzo.
    Ho riaperto oggi la posizione che è ormai prossima a scadenza ma i valori di guadagno e perdita su delta, theta e vega mi sembrano assai strani
    Data l'ora e la giornata di lunedì sempre un po' pesante forse mi sfugge qualcosa o c'è effettivamente un errore

    Allego l'immagine delle greche e quella dell'eseguito con i dati inseriti a suo tempo

    grazie in anticipo
    Ciao caro,
    guardando i valori del trade iniziale vedo che il sottostante è sceso (perdita di delta), è passato tempo (guadagno di theta), la volatilità dell'opzione è aumentata (perdita di vega).
    Cos'è che non ti combina?

    Ciao Ciao

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    guardando i valori del trade iniziale vedo che il sottostante è sceso (perdita di delta), è passato tempo (guadagno di theta), la volatilità dell'opzione è aumentata (perdita di vega).
    Cos'è che non ti combina?

    Ciao Ciao
    Ciao Andrea,
    le direzioni ed i segni sono giusti, sono i valori assoluti che non mi tornano.
    Su quella put venduta ho incassato 356 dollari. Mi fa vedere ad esempio un utile in dollari di theta di 412 ed anche il vega a -503 come valore assoluto mi sembra sballato, che dici ?

  4. #4
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea,
    le direzioni ed i segni sono giusti, sono i valori assoluti che non mi tornano.
    Su quella put venduta ho incassato 356 dollari. Mi fa vedere ad esempio un utile in dollari di theta di 412 ed anche il vega a -503 come valore assoluto mi sembra sballato, che dici ?
    Ciao caro,
    perdona il ritardo...
    Ho fatto un po di prove ed il problema deriva dal dividendo staccato da BNP Paribas il 30/05 di 3,02 euro. Essendo che il dividendo è stato staccato prima della scadenza dell'opzione, il valore effettivo del sottostante alla messa a mercato dell'opzione non è 62,60 ma 59,58. Questo ha sfalsato il calcolo delle greche.

    Ciao Ciao

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    perdona il ritardo...
    Ho fatto un po di prove ed il problema deriva dal dividendo staccato da BNP Paribas il 30/05 di 3,02 euro. Essendo che il dividendo è stato staccato prima della scadenza dell'opzione, il valore effettivo del sottostante alla messa a mercato dell'opzione non è 62,60 ma 59,58. Questo ha sfalsato il calcolo delle greche.

    Ciao Ciao
    per la miseria … mi ero dimenticato il dividendo… e dire che mi era capitato un'altra volta

    grazie come sempre

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