EDIT: ho trovato l\\\'errore da solo: la long put strike 90 è di gennaio, non di settembre.
Il pallottoliere colpisce ancora, listando anche le opzioni SCADUTE !!!!


Con il mio pallottoliere (che sbaglia sempre), son partito l\\\\\\\'1 Settembre con questo Ratio Call Spread (Ragionamento=vado a caso, al massimo mi tengo il premio, e non va oltre i 90...)
A scadenza \\\\\\\"è\\\\\\\" così:
[img width=150]http://www.gabrielevivinetto.it/charts/partenza.jpg[/img]

Oggi \\\\\\\"è\\\\\\\" così
[img width=150]http://www.gabrielevivinetto.it/charts/partenza_today.jpg[/img]

Poi ho pensato di cambiare qualcosa (Ragionamento: non sono in perdita, vediamo di conservare la posizione di non perdita), ed ho inventato questa cosa, che a scadenza \\\\\\\"è\\\\\\\" così:
[img width=150]http://www.gabrielevivinetto.it/charts/correzione.jpg[/img]

E che oggi \\\\\\\"è\\\\\\\" così:
[img width=150]http://www.gabrielevivinetto.it/charts/correzione_today.jpg[/img]

Uso le virgolette, dato che uso un pallottoliere ....
Dunque il dubbio è questo: come mai se oggi con la strategia iniziale sono in guadagno di circa 90 usd con le correzioni arrivo ad assicurarmi un profitto minimo di ben 850 usd ? Pensavo potessi solo proteggere la mia posizione, non migliorarla così.
Si può fare il confronto con un software serio a caso ?