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Discussione: "Riparare un'azione"

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  1. #1
    L'avatar di The man in the plains
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    "Riparare un'azione"

    Ciao a tutti!

    Qualcuno ha mai "riparato" un'azione in perdita montandoci un Ratio Spread?
    Esistono altri metodi interessanti?

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da The man in the plains Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!

    Qualcuno ha mai "riparato" un'azione in perdita montandoci un Ratio Spread?
    Esistono altri metodi interessanti?
    ciao

    per prima di fare la frittata .....
    ..... http://www.playoptions.it/vbforum/sh...e-di-copertura

    saluti
    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  3. #3
    L'avatar di The man in the plains
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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    ciao

    per prima di fare la frittata .....
    ..... http://www.playoptions.it/vbforum/sh...e-di-copertura

    saluti
    fabio
    Si ok, tutto giusto quello che è stato espresso riguardo le coperture, ma la mia domanda era un'altra...
    In virtù del fatto che le coperture non sono state implementate a priori, come gestireste un titolo in perdita del 15% ad esempio?
    Leggendo qua e là pare che il Ratio Spread sia una valida alternativa per puntare al breakeven.

  4. #4

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    Capisco quello che dici, man.
    Lo so che bisogna comprare l'opzione di copertura ma sottolinearlo quando l'azone è scesa è un po' girare il coltello nella piaga.... un pò di pietà

    Purtroppo trovarsi con una azione che è scesa è un pò come essere mollati nella vita. E' successo a tutti.

    Ricordo una memorabile lezione del maestro Cagalli circa l'azzeramento di un conto Alitalia per non aver comprato l'opzione di copertura.
    E se è successo a lui.... può succedere a tutti

  5. #5

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    Io penso che una base di partenza possa essere la call put parity:

    1 stock = + 1 call - 1 put

    da cui ne deriva

    1 stock + 1 put = 1 call

    oppure

    1 stock - 1 call = - 1 put

    purtroppo in entrambi i casi il pay offo è parecchio sotto lo zero perchè la perdita sul sottostante si fa sentire

  6. #6

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    Supponiamo ad es. di aver acquistato 1000 intesa a 3 euro e che adesso quotino 2.01, quindi con una perdita secca di quasi 1.000 euro







    intesa.bmp

  7. #7
    L'avatar di fonzie
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    Citazione Originariamente Scritto da The man in the plains Visualizza Messaggio
    Si ok, tutto giusto quello che è stato espresso riguardo le coperture, ma la mia domanda era un'altra...
    In virtù del fatto che le coperture non sono state implementate a priori, come gestireste un titolo in perdita del 15% ad esempio?
    Leggendo qua e là pare che il Ratio Spread sia una valida alternativa per puntare al breakeven.

    Ciao ti consiglio di leggere questo thread ==> http://www.playoptions.it/vbforum/sh...tegia-vi-piace


    grande Livio !!
    La prima regola è non perdere.
    La seconda è non scordare la prima.
    (W. Buffett)

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da fonzie Visualizza Messaggio
    Ciao ti consiglio di leggere questo thread ==> http://www.playoptions.it/vbforum/sh...tegia-vi-piace


    grande Livio !!
    Nella realtà c'è un colossale errore dove si vuole vendere la Call in numero doppio rispetto al sottostante comperando una ulteriore Call.
    la differenza la si vede nel Payoff verde che ha 1 sola vendita di call, mentre quello marrone ha il doppio di call vendute rispettto al sottostante e le call comperate per pareggiare il numero.
    L'errore di fondo che è stato fatto e con è mei stato chiarito è perchè all'epoca erano state fatte strategie senza l'utilizzo di un payoff che potesse supportare le varie idee....e non è stato considerato l'effetto di differenza strike tra le comprate e le vendute che invece ha il suo perchè!!

    Quindi leggere il tread ma non considerare giusta la teoria della doppia vendita!
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Nella realtà c'è un colossale errore dove si vuole vendere la Call in numero doppio rispetto al sottostante comperando una ulteriore Call.
    la differenza la si vede nel Payoff verde che ha 1 sola vendita di call, mentre quello marrone ha il doppio di call vendute rispettto al sottostante e le call comperate per pareggiare il numero.
    L'errore di fondo che è stato fatto e con è mei stato chiarito è perchè all'epoca erano state fatte strategie senza l'utilizzo di un payoff che potesse supportare le varie idee....e non è stato considerato l'effetto di differenza strike tra le comprate e le vendute che invece ha il suo perchè!!

    Quindi leggere il tread ma non considerare giusta la teoria della doppia vendita!
    Ciao Tiziano, stavo riflettendo sulla cosa ma non capisco perchè una sola call venduta è meglio di due...o meglio con una call venduta se il titolo scende si incassa piu premio, ma con la mediata si riesce ad avvicinare il punto di pareggio, appunto come se mediassi, certo è che il titolo deve salire!! dove sbaglio?

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