1. #1

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    Esperimenti su cointegrazione

    Buongiorno,

    stavo sperimentando le mie prime operazioni virtuali in overspread, e mi chiedevo se è corretto, una volta trovata la cointegrazione tra due titoli ad esempio su time frame "1 hour", verificare se la cointegrazione è presente anche sul time frame immediatamente superiore (daily) e/o immediatamente inferiore (30 min).

    Ho verificato che, ad esempio, può capitare che a un'ora esista una cointegrazione molto alta, che invece "scompare" nel daily, e ciò mi sembra piuttosto strano....

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da leleroma24 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,

    stavo sperimentando le mie prime operazioni virtuali in overspread, e mi chiedevo se è corretto, una volta trovata la cointegrazione tra due titoli ad esempio su time frame "1 hour", verificare se la cointegrazione è presente anche sul time frame immediatamente superiore (daily) e/o immediatamente inferiore (30 min).

    Ho verificato che, ad esempio, può capitare che a un'ora esista una cointegrazione molto alta, che invece "scompare" nel daily, e ciò mi sembra piuttosto strano....
    E' sbagliato fare dei test di cointegrazione su time frame diversi per pensare di ottenere conferme.
    Sono 1500 dati che si possono comportare in maniera anche opposta (dipende dal Time Frame).
    Nell' esempio che proponi tu è come pretendere che una coppia abbia la cointegrazione a 1500 giorni = a quella di 93 giorni (che sono 1500 volte 30 minuti)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    E' sbagliato fare dei test di cointegrazione su time frame diversi per pensare di ottenere conferme.
    Sono 1500 dati che si possono comportare in maniera anche opposta (dipende dal Time Frame).
    Nell' esempio che proponi tu è come pretendere che una coppia abbia la cointegrazione a 1500 giorni = a quella di 93 giorni (che sono 1500 volte 30 minuti)

    Grazie mille Tiziano per la risposta. In realtà stavo cercando appunto di trovare dei segnali di "conferma" perché mi è successo che una coppia tendeva a perdere la cointegrazione strada facendo, quindi ho pensato che se fosse presente sul timeframe immediatamente superiore, era una garanzia in più...

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