Risultati da 1 a 9 di 9
  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    Dimmi quanto sei preciso

    Supponiamo di aver individuato un Over Spread che ha superato i nostri criteri di selezione tra i quali l'importantissimo Standard Avg trade % che ci dice
    quale è stata la vincita media per trade cui fare affidamento. Però riflettendo bene potremmo incappare in una situazione come quella raffigurata in cui nello storico delle 1500 barre
    è presente un trade con uno spike repentino dello zscore che ha prodotto da solo un rendimento (calcolato a chiusura barra) 4-5 volte superiore al rendimento medio dell'intero campione diminuendone di fatto la precisione.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: spike.png
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ID: 22376


    Io vorrei poter misurare questa incertezza in modo da poterla utilizzare come filtro eliminando dallo scanner tutti questi OverSpread con queste caratteristiche
    Ho pensato se fosse possibile a tal scopo introdurre un altro parametro come ad esempio la deviazione standard del profitto medio ( piu è piccola e maggiore è la precisione dello Standard Avg trade % ).

    Spero di esser stato chiaro


    Per fugare ogni dubbio ma soprattutto per convincere me stesso facciamo un esempio pratico:


    Supponiamo di avere individuato 2 OverSpread i quali hanno dato entrambi 8 trade
    con un Standard Avg trade del 3% . A parità di altri parametri quale dei 2 scegliere ?

    Entriamo con la lente di ingrandimento ed analizziamo tutti i singoli rendimenti :

    Il primo overspread ha avuto questa sequenza storica : 3-3-3-2-4-3-3-3 media=3 Stdv= 0.53
    Il secondo overspread ha avuto questa sequenza storica : 3-10-2-2-2-2-1-2 media=3 Stdv= 2.87

    Ecco che conoscendo la Deviazione standard di ciascuna distribuzione non ci sono piu dubbi

    scelgo il primo tutta la vita !!

    Tiziano, Andrea che ne pensate?

    grazie
    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 06-10-18 alle 01:23
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2

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    Purtroppo non ti posso aiutare nella risoluzione del problema... ma da saltuario utilizzatore dell OS credo che questo dettaglio sia MOLTO importante, a dire il vero non avevo mai ragionato sulla velocità più o meno rapida di arrivare a target, credevo che il dato riferito alle barre per " tornare a zero " di per se bastasse
    Penso che se ci fosse la possibilità di implementare come da tua richiesta sarebbe utilissimo il dato soprattutto nella media dei rendimenti dati in portafoglio e si avrebbe un doppio riferimento per il timing di uscita, ovvero ho soddisfatto la media teorica del profitto ma quante barre ho per arrivare a zero?... oppure sono a zero ma a livello di media di profitto sono ancora distante?.. quindi potrei azzardare di lasciar correre un attimo in più…
    senza andare molto Ot di questi "spike" ne hai trovati sui diversi timeframe oppure più si scende e più sono probabili?
    Grazie
    ciao

  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Supponiamo di aver individuato un Over Spread che ha superato i nostri criteri di selezione tra i quali l'importantissimo Standard Avg trade % che ci dice
    quale è stata la vincita media per trade cui fare affidamento. Però riflettendo bene potremmo incappare in una situazione come quella raffigurata in cui nello storico delle 1500 barre
    è presente un trade con uno spike repentino dello zscore che ha prodotto da solo un rendimento (calcolato a chiusura barra) 4-5 volte superiore al rendimento medio dell'intero campione diminuendone di fatto la precisione.

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    Io vorrei poter misurare questa incertezza in modo da poterla utilizzare come filtro eliminando dallo scanner tutti questi OverSpread con queste caratteristiche
    Ho pensato se fosse possibile a tal scopo introdurre un altro parametro come ad esempio la deviazione standard del profitto medio ( piu è piccola e maggiore è la precisione dello Standard Avg trade % ).

    Spero di esser stato chiaro


    Per fugare ogni dubbio ma soprattutto per convincere me stesso facciamo un esempio pratico:


    Supponiamo di avere individuato 2 OverSpread i quali hanno dato entrambi 8 trade
    con un Standard Avg trade del 3% . A parità di altri parametri quale dei 2 scegliere ?

    Entriamo con la lente di ingrandimento ed analizziamo tutti i singoli rendimenti :

    Il primo overspread ha avuto questa sequenza storica : 3-3-3-2-4-3-3-3 media=3 Stdv= 0.53
    Il secondo overspread ha avuto questa sequenza storica : 3-10-2-2-2-2-1-2 media=3 Stdv= 2.87

    Ecco che conoscendo la Deviazione standard di ciascuna distribuzione non ci sono piu dubbi

    scelgo il primo tutta la vita !!

    Tiziano, Andrea che ne pensate?

    grazie
    Apo
    Ciao Apo, ha molto senso ed è facile da implementare...procediamo!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da AleZan Visualizza Messaggio
    oppure sono a zero ma a livello di media di profitto sono ancora distante?.. quindi potrei azzardare di lasciar correre un attimo in più…

    Grazie
    ciao
    Se sei sulla linea dello zero, allora sei sulla mediana della gaussiana. Questo significa che il movimento non ha più nessun valore statistico, lo spread può salire o scendere con la stessa probabilità.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5
    L'avatar di Apocalips
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    Ciao Andrea

    segnalo questa anomalia :

    ho intercettato questa coppia ( Atlantia - Poste Italiane timeframe orario ) in cui vengono segnati 11 trade vincenti e nessun trade perdente

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    Andando a vedere lo zscore mi sembra pero che c'è un trade palesemente in perdita :

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ID: 22382

    ingrandendolo:

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ID: 22383


    puoi verificare ?

    è importante perche per me il filtro di zero losing trades è imprescindibile

    grazie

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  6. #6
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,

    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea

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    ho intercettato questa coppia ( Atlantia - Poste Italiane timeframe orario ) in cui vengono segnati 11 trade vincenti e nessun trade perdente

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    Andando a vedere lo zscore mi sembra pero che c'è un trade palesemente in perdita :

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    puoi verificare ?

    è importante perche per me il filtro di zero losing trades è imprescindibile

    grazie

    Apo
    No, il trade in questione risulta in guadagno, questi sono i dati:

    Trade n° 10 - BUY
    Atlantia - Entry Price %: 72.07 - Exit Price %: 72.07 - Profit/Loss %: 0
    Poste - Entry Price %: 109.12 - Exit Price %: 104.68 - Profit/Loss %: +4.44
    Indice barra entrata: 1154 - Data/Ora barra di entrata: 2018-08-16 10:00
    Indice barra uscita: 1433 - Data/Ora barra di uscita: 2018-09-28 11:00
    Durata in barre: 279
    Profit/Loss %: +4.44

    Max Francario

  7. #7
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,



    No, il trade in questione risulta in guadagno, questi sono i dati:

    Trade n° 10 - BUY
    Atlantia - Entry Price %: 72.07 - Exit Price %: 72.07 - Profit/Loss %: 0
    Poste - Entry Price %: 109.12 - Exit Price %: 104.68 - Profit/Loss %: +4.44
    Indice barra entrata: 1154 - Data/Ora barra di entrata: 2018-08-16 10:00
    Indice barra uscita: 1433 - Data/Ora barra di uscita: 2018-09-28 11:00
    Durata in barre: 279
    Profit/Loss %: +4.44

    Max Francario
    Scusa Max

    ma il timing di ingresso come è giusto che sia dovrebbe essere preso alla prima barra che segna l' incrocio rialzista del -2 zscore non quando sfonda il -2 zscore come ha fatto tu.

    Questo è quello che abbiamo sempre fatto e che ci ha insegnato Tiziano, se così non fosse cambia tutto in quanto non posso fare piu affidamento al parametro standard avg trade %
    che diventerebbe una sovrastima di quello che è stato e di quello che sarà

    Questo è un punto molto importante da chiarire

    Io nella mia operativita devo replicare esattamente le regole impostate nel modello altrimenti risulterei disallineato
    ecco che è importante capire se si deve entrare agli incroci ribassisti/rialzisti o al semplice crossing


    Puoi spiegare gentilmente come lavora il software ?

    grazie

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 09-10-18 alle 16:44
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  8. #8
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Scusa Max

    ma il timing di ingresso come è giusto che sia dovrebbe essere preso alla prima barra che segna l' incrocio rialzista del -2 zscore non quando sfonda il -2 zscore come ha fatto tu.

    Questo è quello che abbiamo sempre fatto e che ci ha insegnato Tiziano, se così non fosse cambia tutto in quanto non posso fare piu affidamento al parametro standard avg trade %
    che diventerebbe una sovrastima di quello che è stato e di quello che sarà

    Questo è un punto molto importante da chiarire

    Io nella mia operativita devo replicare esattamente le regole impostate nel modello altrimenti risulterei disallineato
    ecco che è importante capire se si deve entrare agli incroci ribassisti/rialzisti o al semplice crossing


    Puoi spiegare gentilmente come lavora il software ?

    grazie

    Apo
    Ciao caro,
    scusa, ma stiamo per ultimare la nuova release, e quindi abbiamo fatto confusione ieri nel risponderti.
    Hai perfettamente ragione, il calcolo avviene come dici.
    Verifichiamo perchè c'è la discrepanza che hai riscontrato dei trades, probabilmente è dovuto al gap down di Atlantia, in ogni caso sistemiamo per la prossima release.

    Ciao Ciao

  9. #9
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    scusa, ma stiamo per ultimare la nuova release, e quindi abbiamo fatto confusione ieri nel risponderti.
    Hai perfettamente ragione, il calcolo avviene come dici.
    Verifichiamo perchè c'è la discrepanza che hai riscontrato dei trades, probabilmente è dovuto al gap down di Atlantia, in ogni caso sistemiamo per la prossima release.

    Ciao Ciao

    ok, grazie
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

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